ATUÁRIA Programa de Pós-Graduação

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Publicações

publicações

• A Assimetria de informação na contratação de planos privados de saúde e a relação entre morbidade e mercado de trabalho - Uma investigação a partir da PNAD 2003.  Documento
• APLICANDO A METODOLOGIA DE DIEBOLD E LI À ANÁLISE DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS BRASILEIRA  Documento
• Alocação Ótima e Medida de Risco de um ALM para Fundo de Pensão Via Programação Estocástica Multi-Estágio e Bootstrap  Documento
• Análise Cross-Country do Impacto da Incorporação de Informação Macroeconômica na Previsão da Estrutura a Termo da Taxa de Juros  Documento
• Capital Requerido via Simulação Estocástica aplicada ao Seguro de Vida e Fundo de Pensão.  Documento
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• Cálculo da Reserva de Benefícios Concedidos da Previdência Social  Documento
• Filtro de Kalman restrito na análise de estilo semi-forte de fundos atuariais  Documento
• Metodologias de Precificação de Resseguro para Embasar a Formulação de um Modelo Interno com ênfase em Risco de Subscrição e Incorporando Resseguro  Documento
• Metodologias de construção de tábuas biométricas seletas e finais a partir de modelos paramétricos e não-paramétricos  Documento
• Metodologias de precificação de resseguro para embasar a formulação de um modeloi nterno com ênfase em risco de subscrição e incorporando resseguro  Documento
• Modelagem Conjunta de Juros, Câmbio e Risco de Default Utilizando Modelos em Espaço de Estado  Documento
• Modelagem de processo estocástico para a taxa de juros de curto prazo no Brasil  Documento
• Monetary Policy Rules and Term Structure of Interest Rates: A Factor-Augmented Approach  Documento
• Necessidade de Capital de Uma Seguradora em Função do Resseguro  Documento
• RELACIONAMENTO ENTRE OS FATORES COMUNS ESTIMADOS PARA AS CURVAS DE JUROS DE DIFERENTES MERCADOS  Documento
• Técnicas de Modelagem do Improvement para Construção de Tábuas Geracionais  Documento
• Uma metodologia para Estimação do Capital Econômico: Incorporação de Dependência Entre Riscos Via Cópulas  Documento

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