Paulo César Coimbra Lisbôa

A presença de incerteza (no sentido de Frank Knight) pode dificultar as escolhas dos agentes (quer sejam escolhas individuais, escolhas sob iterações estratégicas ou escolhas de portfólios). Investigar os impactos da incerteza (ou ambigüidade) e a possibilidade de arrependimento e seus desdobramentos nas escolhas dos agentes (o que está diretamente ligado à discussão de livre-arbítrio), é uma das áreas de pesquisa onde atua o Paulo C. Coimbra. Outra área de pesquisa que merece destaque é a de apreçamento de derivativos financeiros, com especial atenção para o mercado de opções e análise de risco. Coimbra bacharelou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Santa Úrsula (USU), possui especialização em Teoria Econômica pelo ENSYC da Fundação Getulio Vargas (ENSYC/FGV-RJ), possui especialização, mestrado e doutorado em Economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças (anteriormente denominada Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas), EPGE/FGV-RJ. Destaca-se também a sua formação complementar com especializações em Métodos Estatísticos Computacionais e em Desenvolvimento de Sistemas com uso de Tecnologia Java, ambos pelo Instituto de Ciências Exatas da Universidade federal de Juiz de Fora (ICE/UFJF). Atualmente exerce o cargo de Professor Adjunto IV na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (FE/UFJF), atuando inclusive no Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE/UFJF) até maio de 2019 como professor colaborador e desde então como professor visitante (lecionando disciplinas de economia, finanças e matemática). Também participa do programa Global July, ministrando disciplinas ligadas a temas de economia, finanças, matemática e computação. Está diretamente envolvido na criação do Centro de Estudos de Matemática, Estatística e Computação em Economia e Finanças no Departamento de Economia e Finanças da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (Quants / UFJF). Sua experiência acadêmica inclui passagens pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (EPGE/FGV-RJ), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), IBMEC Business School (IBMEC-RJ) e FUCAPE Business School, lecionando diversos cursos de economia, matemática e finanças. Como pesquisador, as suas linhas atuais de pesquisa concentram-se nas áreas de economia, matemática e finanças, com ênfase em teoria econômica, economia matemática, finanças quantitativas, microeconomia aplicada, finanças aplicadas e economia experimental. Análise de dados amostrais complexos, avaliação de políticas sociais, organização industrial, outros temas em finanças (destacadamente finanças comportamentais, finanças corporativas e modelos de apreçamento com o uso de derivativos e implementações de modelos de finanças via linguagens de programação), neuroeconomia, Big Data, tecnologias Blockchain, bitcoin e outras cryptomoedas e estimações de modelos de equilíbrio geral estocáticos dinâmicos (DSGE models) também fazem parte dos seus interesses de pesquisa. É palestrante e articulista do Instituto Millenium, um think tank liberal sem fins políticos. No seu tempo livre aprecia codificar e desenvolver softwares e aplicativos para smartphones, é um entusiasta de código aberto e um estudioso de linguagens de programação, com destaque para C, Fortran, Java, Python e R.

The presence of uncertainty (in Frank Knight's sense) may hinder the choices of agents (whether they are individual choices, choices under strategic iterations, or portfolios choices). Investigating the impacts of uncertainty (or ambiguity) and the possibility of repentance and its unfolding in the agents' choices (which is directly related to the discussion of free will) is one of the research areas where Paulo C. Coimbra works. Another area of ​​research that deserves to be highlighted is the pricing of financial derivatives, with special attention to the options market and risk analysis. Coimbra holds a bachelor's degree in Economics from Santa Úrsula University (USU), a specialization in Economic Theory from ENSYC of the Getulio Vargas Foundation (ENSYC / FGV-RJ), a specialization, a master's degree and a Ph.D. in Economics from the Brazilian School of Economics and Finance (formerly known as the Graduate School of Economics of the Getulio Vargas Foundation), EPGE / FGV-RJ. Also worth mentioning is his complementary training with specializations in Computational Statistical Methods and in Systems Development using Java Technology, both by the Institute of Exact Sciences of the Federal University of Juiz de Fora (ICE / UFJF). Currently holds the position of Adjunct Professor IV at the Faculty of Economics of the Federal University of Juiz de Fora (FE / UFJF). He also works in the Graduate Program in Economics (PPGE / UFJF) as a professor and researcher (teaching economics, finance and mathematics). He also participates in the Global July program, teaching subjects related to economics, finance, mathematics and computing. He is directly involved in the creation of the Center for Studies in Mathematics, Statistics and Computation in Economics and Finance in the Department of Economics and Finance of the Faculty of Economics of the Federal University of Juiz de Fora (Quants / UFJF). His academic experience includes the Graduate School of Economics of the Getulio Vargas Foundation (EPGE / FGV-RJ), Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-RJ), Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), IBMEC Business School (IBMEC-RJ) and FUCAPE Business School, teaching several courses in economics, mathematics and finance. As a researcher, his current lines of research focus on economics, mathematics, and finance, with emphasis on economic theory, mathematical economics, quantitative finance, applied microeconomics, applied finance, and experimental economics. Analysis of complex sample data, evaluation of social policies, industrial organization, other finance topics (notably behavioral finance, corporate finance and pricing models using derivatives and implementations of finance models via programming languages), neuroeconomics, Big Data , Blockchain, bitcoin, and other cryptocurrencies technologies and estimatives of dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE models) are also part of their research interests. He is a speaker and columnist for the Millenium Institute, a liberal think tank with no political ends. In his free time he enjoys coding and developing software and applications for smartphones, he is an open source enthusiast and a student of programming languages, especially C, Java and python.