Julio Cezar Alves Thomaz

Aluno do programa de Doutoramento em Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Possui Mestrado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2005), com tese premiada pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), Prêmio Odelar Leite Linhares, Menção Honrosa em Nível de Mestrado e graduação em Bacharelado em Ciências Estatísticas pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas (2000). Aprovando em concurso publico da Universidade Federal Fluminense (UFF) e atuou como Professor Substituto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisador visitante bolsista no Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC/MCTI. Foi Econometrista na Federação do Comércio do Rio de janeiro, Fecomércio-RJ, atuando no desenvolvimento de novos modelos econométricos para cenários macroeconômicos para avaliação de regras de politicas monetárias. Atualmente é Analista de Administração de Risco na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, São Paulo, BM&FBOVESPA S.A., atua no desenvolvimento de cenário estressado aplicando modelagem econométrica e simulação numérica. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos, atuando principalmente nos seguintes temas: Mercado de Opção, Modelo de Precificação de Opções, Método Numéricos Determinísticos e Estocásticos, Método de Elementos Finitos, Diferenças Finitas, Equação e Inequação Diferencial Parabólica, Equações Diferencial Estocásticas.

graduate at Bacharel em Ciências Estatísticas from Escola Nacional de Ciências Estatísticas (2000) and master's at Multidisciplinary from Laboratório Nacional de Computação Científica (2005). Has experience in Economy, focusing on Mathematical, Econometrical and Statistical Methods and Models, acting on the following subjects: método numéricos, precificação, mercado de opção, método de elementos finitos and equação diferencial estocática.