Modelagem da Volatilidade Condicional Incorporando o Período não Regular do Pregão ao Modelo APARCH: Um Estudo com Ações Listadas na BM & FBovespa Documento

Visão geral
Pesquisas
Identidade
Ver todos

membro de

orientado por

produzido em

https://brcris.ibict.br/individual/cour_8330387b-12e5-4a5f-8c1c-c8e3defb94d5
Center for Research and Graduate Studies in Business Administration Programa de Pós-Graduação

tipo

master thesis

autores

Breno Valente Fontes Araújo

data de publicação

2017-01-01

prêmio patrocinado pela

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Organização