Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs Documento

• doi:10.1016/j.orl.2023.04.001
• http://dx.doi.org/10.1016/j.orl.2023.04.001

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Bernardo Freitas Paulo da Costa

data de publicação

• 2023-01-01

publicada em

• Operations Research Letters 

Pesquisas

áreas de investigação

• Otimização convexa
• Otimização estocástica

palavras-chave

• Duality
• Dynamic Programming
• Risk measures
• SDDP
• Stochastic programming

Identidade

identificador BrCris

• aac1796ba3225367921021d04e64fc94

Informação adicional documento

série

• 3

Página Inicial

• 332

página final

• 337

Volume

• 51

Outro

tem linguagem

• Inglês