Fixed-income portfolio optimization based on dynamic Nelson-Siegel models with macroeconomic factors for the Brazilian yield curve.
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Visão geral
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Pesquisas
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palavras-chave
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Brazilian yield curve
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Curva de Juros
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Dynamic Nelson-Siegel model
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Fixed-income portfolio optimization
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Macroeconomic factors
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Mean-variance approach
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Modelo de Estado-Espaço
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Modelo de Fatores
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Otimização de Carteiras
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Renda fixa
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Yield curve forecasting
Identidade
identificador BrCris
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identificador Oasisbr
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