Detecção de Quebras Estruturais em Séries Temporais: Implementação dos Testes de Shimotsu com uma Aplicação em Séries do Mercado de Câmbio.
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Memória Longa
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Modelo de Integração Fracionária
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Programação
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Quebra Estrutural
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Séries Temporais
Identidade
identificador BrCris
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identificador Capes
identificador Oasisbr
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