Modelagem de séries temporais financeiras multidimensionais via processos estocásticos e cópulas de Lévy
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Visão geral
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data de publicação
Pesquisas
áreas de investigação
palavras-chave
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Cópula de Lévy
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Mathematica
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Máxima verossimilhança
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Processo estocástico de Lévy
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Simulação
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Séries temporais financeiras
Identidade
identificador BrCris
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f8cfcb435f3eee8a27ff11476c726056
identificador Oasisbr
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USP_6f3cd42c92cd939eece1c1c52796436f