Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
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Visão geral
orientado por
produzido em
tipo
- master thesis
autores
data de publicação
- 2012-01-01
prêmio patrocinado pela
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (SÃO CARLOS) Organização
- USP ( ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ) Organização