Estimação da razão ótima de hedge para o IBOVESPA futuro, uma aplicação do modelo GARCH bivariado. Documento

http://hdl.handle.net/10438/154

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ECONOMICS Programa de Pós-Graduação

tipo

master thesis

autores

Osmani Teixeira de Carvalho Guillén

data de publicação

1996-01-01

prêmio patrocinado pela

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO Organização