Optimization Under Uncertainty for Asset Allocation Documento

membro de

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orientado por

• Marcus Vinicius Soledade Poggi de Aragao

produzido em

• https://brcris.ibict.br/individual/cour_4bac4803-5216-4b80-ac9a-e69a2eaaf016 
• INFORMÁTICA  Programa de Pós-Graduação

tipo

• doctoral thesis

autores

• Thuener Armando da Silva

data de publicação

• 2015-01-01

prêmio patrocinado pela

• Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro  Organização

áreas de investigação

• Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação

palavras-chave

• Alocação de Ativos em multi-estágio
• Análise de investimentos
• Black Litterman
• Investments Analysis
• Multistage Asset Allocation
• Método de Apoio à Tomada de Decisão
• Portfolio Selection
• Programação Dinâmica Dual Estocástica
• Seleção de Carteiras
• Stochastic Dual Dynamic Programming
• Stochastic Programming

identificador BrCris

• e99ca138b3732beee89ddc22dd9edc54

identificador Capes

• 3452519-Publication

identificador Oasisbr

• PUC_RIO-1_7b6ef4665f9da698079edfbfc08821d4