Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
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Visão geral
orientado por
produzido em
- https://brcris.ibict.br/individual/cour_2ab5cdee-3694-40c0-a8be-5068b23760a5
- MODELAGEM COMPUTACIONAL Programa de Pós-Graduação
tipo
- master thesis
autores
data de publicação
- 2019-01-01
prêmio patrocinado pela
- Universidade Federal de Rio Grande Organização