Pricing of index options in incomplete markets Documento

• doi:10.1016/j.jfineco.2021.05.041
• http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.041
• http://https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X21002348

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Caio Ibsen Rodrigues de Almeida
• Gustavo Bulhões Carvalho da Paz Freire

data de publicação

• 2021-01-01

publicada em

• Journal of Financial Economics 

Pesquisas

palavras-chave

• Incomplete markets
• Market segmentation
• Option pricing
• Return predictability
• Risk-neutral measure

Identidade

identificador BrCris

• 16d27865d00d65ba8c9d12ccbf24c54f

Informação adicional documento

Página Inicial

• 174

página final

• 205

Volume

• 144

Outro

tem linguagem

• Inglês