Extensões do modelo de Black-Litterman Documento

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Visão geral

produzido em

• https://brcris.ibict.br/individual/cour_6e669654-f629-49f7-856c-8226d3c5888d 

tipo

• master thesis

autores

• Xu Yang

data de publicação

• 2014-01-01

prêmio patrocinado pela

• ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA  Organização

Pesquisas

áreas de investigação

• Matemática Aplicada

palavras-chave

• O modelo de Black-Litterman
• a distribuição skew-normal
• condicional valor em risco
• valor em risco

Identidade

identificador BrCris

• 834d2f2b402b2ff9c13529eef2641955