Modelos de Treynor-Black e Black-Litterman Aplicados a Portfolios de Ações e Contratos Futuros de Commodities: Construção e Análise Ex-Post de Fronteiras Eficientes, Performance e Risco. Documento

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orientado por

Alexandre Florindo Alves

produzido em

https://brcris.ibict.br/individual/cour_c87755ea-86ba-44f0-92d8-d87292dc4db4
Graduate Program in Economics Programa de Pós-Graduação

tipo

master thesis

autores

Antonio Augusto de Jesus Godoy

data de publicação

2014-01-01

prêmio patrocinado pela

INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ Organização