\"Dinâmicas autoregressivas em econofísica\" Documento

membro de

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orientado por

• Roberto Nicolau Onody

produzido em

• https://brcris.ibict.br/individual/cour_479a32f1-bcba-4d9a-b417-d1aa4162b465 
• Physics  Programa de Pós-Graduação

tipo

• master thesis

autores

• Guilherme Martinatti Favaro

data de publicação

• 2007-01-01

prêmio patrocinado pela

• UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (SÃO CARLOS)  Organização
• USP ( ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ )  Organização

áreas de investigação

• Física Estatística e Termodinâmica

palavras-chave

• Autocorrelação
• Econophysics
• Expoente de Hurst
• Física Estatística
• GARCH
• Modelo de GARCH
• ativos financeiros
• econofísica
• volatilidade

identificador BrCris

• 23b2dbbfe1ba86804277b625feeac469

identificador Capes

• 2007333002045002P9-Publication

identificador Oasisbr

• USP_2bb7f698e4539c8f56bcb77cb29cbd11