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Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Documento
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/967
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membro de
https://brcris.ibict.br/individual/comm_13420c68-9ae8-4762-8568-9aadf27b3325
orientado por
Antonio Zoratto Sanvicente
tipo
master thesis
data de publicação
2009-01-01
Pesquisas
áreas de investigação
Finanças
Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos
palavras-chave
Hedging
Opções de câmbio
Volatilidade estocástica
Identidade
identificador BrCris
9b0e1ce85fef063dddeccfade77d89af
identificador Oasisbr
INSP_1b16f3089def6a341443d068b9fe5738