Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
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GARCH
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expected shortfall
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factor copula
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multidimensional copulas
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risk measures
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value at risk
Identidade
identificador BrCris
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dd48c44fc2fc3252168a9825003af64a
identificador Capes
identificador Oasisbr
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URGS_c758408efebcb1561c1bec27f3ebfa28