Reaction trend system with GARCH quantiles as action points Documento

• http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116750
• http://https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417422002172

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Flavio Luiz de Moraes Barboza
• José Augusto Fiorucci
• Prof. Dr. Geraldo Nunes Silva

data de publicação

• 2022-01-01

publicada em

• EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 

Pesquisas

áreas de investigação

• Applied Mathematics
• Probabilidade e Estatística
• finanças e investimentos

palavras-chave

• Technical analysis
• Wilder's trading strategy
• prediction of price intervals
• statistical volatility model

Identidade

identificador BrCris

• d3349e703fd7a9f45949e10cc5acb343

Informação adicional documento

Página Inicial

• 116750

Volume

• 198

Outro

tem linguagem

• Inglês
• Português