Redução da persistência de volatilidade nos modelos GARCH para cálculo do valor em risco no mercado brasileiro.
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Visão geral
produzido em
- https://brcris.ibict.br/individual/cour_97fed54a-f94b-43de-9d65-58a923757b2b
- COPPEAD Graduate Business School Programa de Pós-Graduação
tipo
- master thesis
autores
data de publicação
- 2004-01-01
prêmio patrocinado pela
- Universidade Federal do do Rio de Janeiro Organização