TERM STRUCTURE ANALYSIS OF OPTION IMPLIED VOLATILITY IN THE BRAZILIAN MARKET USING A CONTINUOUS-TIME GARCH MODEL Documento

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2754776

Visão geral
Pesquisas
Identidade
Ver todos

membro de

orientado por

Carlos Heitor d'Ávila Pereira Campani

tipo

master thesis

data de publicação

2015-01-01

prêmio patrocinado pela

Universidade Federal do do Rio de Janeiro Organização