UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS Documento

• doi:10.12957/cadest.2021.71258
• http://dx.doi.org/10.12957/cadest.2021.71258
• https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest/article/view/71258/0][doi:10.12957/cadest.2021.71258

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Javier Gutiérrez Castro
• Luiz Eduardo Teixeira Brandão

data de publicação

• 2022-01-01

publicada em

• Cadernos do Instituto de Matematica e Estatistica. Serie Estatistica 

Pesquisas

áreas de investigação

• Avaliação de Portfólios de Ativos
• Finanças Corporativas

palavras-chave

• Alocação de Capital
• Ativos de Renda Variável
• Medida Omega (Ω)
• Otimização de Portfólio
• Índice de Sharpe

Identidade

identificador BrCris

• 92cfc3973d07d2809a0340932f656aaa

Informação adicional documento

Página Inicial

• 01

página final

• 23

Volume

• 51

Outro

tem linguagem

• Português