área de pesquisa
- A Administração da Tesouraria sob o Novo Acordo de Capitais da Basiléia
- A Flutuação do Nível de Significância das Margens Cobradas em Contratos Futuros no Brasil no Período de julho de 1994 à Dezembro de 2002.
- Administração do Risco da Curva de Juros: Uma Análise Comparativa de Dois Modelos de Hedge de Títulos de Renda Fixa
- Alternativas para a Atuação da Petrobrás nos Mercados de Crédito de Carbono
- Antonio Marcos Duarte Júnior
- Análise de Desempenho de Investimentos - Uma Avaliação dos Gestores de Renda Fixa no Brasil
- Análise do Desempenho de Fundos Indexados no Mercado Brasileiro
- Análise do perfil das empresas brasileiras segundo o nível de gerenciamento de resultados
- Análise Exploratória dos Dados das Garantias Reais Apreendidas em Operações Inadimplnetes: Caso da Indústria Têxtil no BNDES.
- Análise Multicritério de Projetos Utilizando Números Fuzzy
- Análise, Seleção e Acompanhamento de Administradoores de Recursos e de Fundos de Investimentos: Uma Aplicação do Processo de Análise Hierárquica Multicritério
- Avaliação de Modelos de Crédito em Empresas de Médio Porte
- Avaliação de Projetos de Microgeração de Energia sob Incerteza no Brasil
- Avaliação de Projetos e Empresas de Eficiência Energética
- Belo Monte do Xingu
- Centro de Serviços de Previdência Complementar da IBM Brasil: Um estudo de Caso
- Contratos de Performance no Mercado Fonográfico
- Controles Internos no Processo de Concessão de Crédito do Produto BNDES FINEM
- CorporateMestrics - Mensuração do Risco Corporativo: Estudo de Caso do Mercado Siderúrgico Brasileiro
- Destruidores de Valor das Empresas Brasileiras - Um Estudo do Período de Janeiro de 1995 a Dezembro de 2015.
- Dinâmica das Estruturas a Termo em Mercados Emergentes
- Elaboração de Sistema de Classificação de Risco para Empresas do Segmento de Médio Porte Utilizando a Metodologia CAMEL
- Estimação de Decomposição da Estrutura a Termo no Mercado de Eurobonds Corporativos Brasileiros
- Estratégias de Investimento com Opções Utilizando a Volatilidade no Mercado Brasileiro
- Estudo de Caso: Implantação de Uma Unidade de Produção de Etanol Celulósico
- Fundos de Investimento Imobiliários no Brasil: Histórico, Atualidade e Perspectivas
- Gerenciamento de Riscos Operacionais em Organizações Financeiras: Metodologia, Técnicas e Ferramentas para Implantação e Gerenciamento
- gerenciamento do risco de crédito: cálculo do risco de crédito para a carteira de um banco de varejo.
- Gestão de Riscos Corporativos: Uma Abordagem para Operadoras de Planos de Saúde
- Gestão de Riscos de Crédito no Mercado Segurador Brasileiro
- Governança Corporativa e a Eficiência na Justiça Federal do Brasil
- Hedge Ótimo com Controle Estatístico da Perda Máxima
- Identificação de oportunidades de investimentos internacionais para uma indústria de plásticos da Alemanha
- Implementação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos Operacionais no BNDES
- Indexação de Carteiras de Renda Fixa: IMA-B
- ISAAC GEZER SILVA DE OLIVEIRA
- Lei de Newcomb-Benford Aplicada à Auditoria Contábil das Empresas de Índice Ibovespa
- Matrizes de Transição de Crédito no BNDES
- Mercado de Energia no Brasil: Aplicação de Análise de Componentes Principais para a Avaliação do Comportamento dos Preços no Ambiente de Contratação Livre
- Mergers and Acquisitions: Gains to Shareholders and Risk Changes
- Metodologia de Seleção de Fundos de Private Equity Utilizando o Método Multicritério TOPSIS: Um Estudo para a FAPES
- Modelo Média-Value-at-Risk para Otimização de Carteiras com Derivativos
- Modelo para Hedge Ótimo com Robustez
- O IMPACTO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS NO DESEMPENHO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
- O PROCESSO PARA SELEÇÃO DE GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO O MÉTODO MULTICRITÉRIO TOPSIS
- Opções e Riscos em Energia Elétrica para Consumidores
- Os Impactos de Basiléia III nas Instituições Financeiras Brasileiras: Um Estudo de Caso do BNDES
- Previdência Privada: Um Estudo sobre as Propostas de Alteração Legislativa na Governança Corporativa dos Fundos de Pensão de Patrocínio Estatal
- Projeto Barracuda e Caratinga: Um Estudo de Caso de Gestão de Riscos em Financiamento de Projetos do Setor de Petróleo
- Projeto de Atendimento à Lei Americana Sarbanes-Oxley: Desafios e Soluções no Caso Petrobrás
- Pré-Seleção de Ações com o Método Multicritério TOPSIS
- Pré-seleção de Ações para a Construção de Carteiras Eficientes
- Pré-seleção de Títulos Privados de Renda Fixa no Mercado Brasileiro
- Risco de Crédito em Derivativos
- Risco de Crédito para Fundos de Pensão: Uma Abordagem do Ambiente Regulamentar
- Risco Legal: Uma Introdução ao seu Gerenciamento no Atual Cenário Corporativo
- Riscos em Fundos Imobiliários para o Desenvolvimento Urbano Regional: Um Estudo de Caso do Porto Maravinha
- Seleção de Ações - Análise de Decisão Multicritério Associada à Estratégia Pairs Trading
- Seleção de Ações sob Incerteza com o Método Multicritério TOPSIS Fuzzy
- Sistema de Classificação de Risco
- Teosuro Direto e os Fundos de Investimento Lastreados em Títulos de Renda Fixa: Uma Comparação de Performance Líquida
- Tesouro Direto, Fundos de Investimento e Previdência: Uma Comparação da Rentabilidade Líquida
- Tesouro Direto: Funcionamento no Brasil e Exterior, Análise de seus Riscos Operacionais e Comparação da Performance da NTN-C com Fundos de Investimento Atrelados ao IGP-M
- Um Modelo de Otimização para Hedge sob Estresse
- Um Modelo Setorial para a Indexação de Carteiras de Ações no Brasil
- Uma Alternativa para o Financiamento de Projetos de Eficiência Energética no Brasil: Fundo de Aval
- Uma Análise da Dinâmica do Crescimento de Títulos Corporativos nas Carteiras de Investimento no Brasil
- Uma Análise de Riscos Corporativos na Eletrobras
- Uma Estratégia de Hedge Usando Futuros Aplicada à Pecuária de Corte em Rondônia
- Value-at-Risk para Carteiras de Derivativos de Câmbio em Empresas Regidas pela Norma IAS 39