área de pesquisa
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- ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS: USO DE INFORMACOES CONTABEIS VERSUS INFORMACOES DE MERCADO
- Análise da Teoria dos Valores Extremos e da Simulação de Monte Carlo para o cálculo do Value-at-Risk em carteiras de investimentos de ativos de renda variável.
- Análise de Desempenho de Fundos de Gerenciamento ativo: Um Estudo Comparativo
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- ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS E TEORIA DOS JOGOS
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- Análise e gestão de projetos de Investimento: o potencial da TOR
- Aplicação da Medida Ômega no desempenho de fundos de investimento no mercado brasileiro
- APLICAÇÃO DE REDES BAYESIANAS NA MODELAGEM DE RISCOS EM CADEIA DE SUPRIMENTOS: UM ESTUDO DE CASO APLICADO À AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
- AVALIACAO DO LEASING OPERACIONAL: UMA ABORDAGEM APLICANDO A TEORIA DE OPCOES
- AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETOS DE EXPLORACAO FLORESTAL
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- AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE MINERAÇÃO AURÍFERA: ABORDAGEM TRADICIONAL ALIADA À TEORIA DE SIMULAÇÃO
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- CAPTACAO DE RECURSOS NO MERCADO DE BONDES - UMA ANALISE DAS FIXED RATE NOTES
- Carlos Patricio Mercado Samanez
- COMPARAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO GEOMÉTRICO BROWNIANO E O PROCESSO DE REVERSÃO À MÉDIA COM SALTOS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÃO DE EXPANSÃO PARA POÇOS DE PETRÓLEO
- Determinação do Custo de Capital para Empresas de Distribuição de Energia no Brasil
- DETERMINAÇÃO DO VALOR DA OPÇÃO DE ATIVOS REAIS USANDO A TEORIA DAS OPÇÕES
- ESTUDOS EMPÍRICOS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO UTILIZANDO O ARBITRAGE PRICING THEORY-APT - COM FATORES FUNDAMENTAIS PRÉ DETERMINADOS
- ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS NO MERCADO DE AÇÕES
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: MODELANDO O PROCESSO DE ANÁLISE
- Gerenciamento de Risco em Empresas não Financeiras: aplicações na Indústria Sucroenergética
- GERENCIAMENTO DE RISCO FINANCEIRO COM A UTILIZACAO DE CONTRATOS DE SWAP
- GERENCIAMENTO DO RISCO FINANCEIRO - CÁLCULO DO VALUE-ET-RISK UTILIZANDO O MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DA BARRA INTERNATIONAL
- Gerência de Ativos e Passivos
- IDENTIFICANDO INSTITUICOES FINANCEIRAS (BANCOS COMERCIAIS PRIVADOS NACIONAIS) EM SITUACAO IRREGULAR: UMA ANALISE DISCRIMINANTE
- Impacto da Variabilidade do Preço Transoceânico de Minério de Ferro nos Projetos da Cadeia Logística: uma abordagem pela simulação estocástica..
- Medidas de Desempenho Econômico e Geração de Valor: O caso das Empresas Brasileiras de Capital Aberto
- MODELAGEM NO LEASING DE TAXA FLUTUANTE
- O VALOR DA OPÇÃO DO CARRO FLEX POR REGIÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL: UMA APLICAÇÃO DO TOR COM MRM
- Opções de Conversão com Movimento de Reversão à Média com Saltos de Poisson: o Caso do Setor Sucroalcooleiro Brasileiro
- Opções reais em project finance: uma aplicação na indústria petrolífera
- Project Finance
- Teoria das Opções Reais: uma aplicação ao projeto GTL
- TESTE EMPIRICO DO MODELO DE BLACK-SCHOLES: OPCOES DE INDICE DE COMPRA AMERICANA I-SENN DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO (BVRJ)
- UM ESTUDO COMPARATIVO DE FUNCOES UTILIDADE EM PROBLEMAS DE SELECAO DE CARTEIRAS OTIMAS
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- Um Modelo para Avaliação, Apreçamento e Gestão da Emissão de Títulos Conversíveis com Opções de Compra e Venda Implícitas em Contrato (Lyon)
- Um Panorama Geral sobre um Gerenciamento Ativo de Carteiras de Sucesso
- Uma Nova Metodologia Neural para Avaliação de Fundos Mutuos de Investimentos
- UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO NO CÁLCULO DE MARGEM DE GARANTIA DE CONTRATOS DE SWAP NEGOCIADOS NA BOLSA MERCANTIL E DE FUTUROS- BM&F- DE SÃO PAULO
- VALORACAO DE DEBENTURES CONVERSIVEIS