área de pesquisa
- Acoplamento e teoremas de convergência: cadeias de Markov e passeios aleatórios.
- Daniel Johannes Ahlberg
- Estimação e previsão em processos com longa dependência sazonais
- Estimação e Previsão em Processos SARFIMA(p,d,q)× (P,D,Q)s na Presença de Outliers
- ESTUDOS TEÓRICOS NA ESTIMAÇÃO EM PROCESSOS K-FACTOR GARMA VIA MODELO DE ESPAÇO DE ESTADOS UTILIZANDO FILTRO DE KALMAN
- Processos Estocásticos de Longa Dependência com Parâmetro Fracionário Variando no Tempo
- Vagner Augusto Betti
- Vera Lúcia Martins Lupinacci