área de pesquisa
- A anomalia da baixa volatilidade no Brasil
- A Brazilian housing market analysis: pricing and fundamentals
- A Influencia de Fatores Macroeconômicos no Mercado Acionário Brasileiro
- Claudio Marcio Pereira da Cunha
- Estimação de Modelos de Estrutura a Termo: aplicação para o Brasil dos modelos de Vasicek e CIR
- Fatores comuns de tamanho, valor e diferenciais de juros nos retornos de ações do mercado brasileiro
- Fatores de Risco Macroeconômicos e os Retornos das Ações
- Francisco do Nascimento Pitthan
- Futuros de swap de variância e volatilidade na BM&F - apreçamento e viabilidade de hedge
- Jorge Constantin Kapotas
- Marcelo Verdini Maia
- Market Iliquidity and the Cross-Section of Stocks Returns
- Mercado Acionário Brasileiro: Um Estudo de Reação Exagerada no Curto Prazo
- Modelando Taxas de Juros de Curto Prazo no Brasil
- MODELO DE CINCO FATORES: DESEMPENHO NA PRECIFICAÇÃO DE ANOMALIAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO
- Modelos de três fatores para apreçamento de ações: fatores de mercado versus fatores de produção no mercado brasileiro
- Modelos de valor presente sob a hipótese de eficiência no mercado acionário brasileiro
- O modelo de cinco fatores de Fama e French: o caso do mercado brasileiro
- Os prêmios de risco, liquidez e o efeito clientela no mercado brasileiro
- Paulo Rogério Faustino Matos
- Testando a Eficiência dos Índices Brasileiros
- Toxicidade dos Fluxos de Ordens sobre a Liquidez dos Contratos Futuros de DI e Dólar Comercial [Edição em Português]
- Toxicity on The Liquidity of DI and Commercial Dollar Futures Contracts [English Edition]
- Uma Comparação de Modelos de Estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros: estudo exploratório do mercado brasileiro