O grupo desenvolve e aplica métodos quantitativos para modelar as características e o comportamento dos mercados de energia. Adota-se nos trabalhos uma abordagem flexível onde as diversas técnicas são usadas de forma isolada ou combinadas para se obter representações funcionais adequadas, em bases temporais e espaciais, dos mercados de energia e suas relações com fatores determinantes. As técnicas usadas provêm da teoria econômica e financeira, da estatística multivariada, da econometria de séries temporais e da econometria espacial. O grupo também está sempre buscando incorporar novos desenvolvimentos de modelagem de outras áreas, como inteligência artificial. As metodologias desenvolvidas normalmente são implementadas na forma de sistemas computacionais
