Objetivos deste grupo de pesquisa são: estimação e previsão dos processos estocásticos tanto a tempo discreto como contínuo; analisar questões da teoria dos Grandes Desvios de aplicações expansivas com ruído aditivo e o uso desta teoria na estimação de parâmetros. Analisar questões envolvendo Equações Diferenciais Estocásticas e a equação de Langevin Generalizada com ruído estocástico; analisar estimação e previsão de processos estocásticos não-estacionários e não-Gaussianos. Nos processos não-Gaussianos temos interesse no estudo do teorema central do limite para somas parciais e da propriedade LRD. Desejamos criar um grupo de excelência em Probabilidade, Estatística Matemática e Análise Matemática na UFRGS. As áreas de aplicações, de interesse, envolvem séries temporais, sequências de DNA, dados de radiação solar, meteorologia e dados epidemiológicos. Fazem parte do grupo de pesquisa os professores A. Jakubowski, B. Bercu, D. Surgailis, G.L. da Silva, P. Doukhan, M. Denker.
