Márcio Poletti Laurini

Márcio Poletti Laurini é doutor em Estatística pelo IMECC-Unicamp, com a tese Ensaios em Econometria de Finanças. Atualmente é Pesquisador e Professor na FEA-RP USP, atuando principalmente em Econometria e Métodos Estatísticos e Computacionais em Finanças. Os temas principais de pesquisa são modelos para Microestruturas de Mercados Financeiros, estimação de Equações Diferenciais Estocásticas, previsão de Estrutura a Termo e construção de Curvas de Juros e Volatilidades Implícitas. Também estuda problemas em Alocação e Gestão de Risco, e pesquisas no campo de Macroeconometria abordando a estimação de modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium e Convergência Econômica. Em seu currículo Lattes os termos mais freqüentes na contextualização da produção científica são: Markov Chain Monte Carlo, Market Microstructure, DSGE, Métodos Não-Paramétricos, Markov-Switching, Convergência, Modelos Não-Lineares, GARCH, Crescimento Econômico, Métodos Não-Paramétricos, Memória-Longa, Inércia Inflacionária, Persistência a Choques e Eficiência de Mercado. Possui grande experiência em programação (R/S-Plus, Gauss, Matlab, C/C++, Ox, Perl, SQL) e construiu uma série de bancos de dados e sistemas de gestão de dados de alta freqüência em finanças, modelagem de estrutura a termo de taxas de juros e classificação de performance de fundos de investimento. Parecerista para Quantitative Finance, Economics Bulletin, Brazilian Review of Econometrics, Estudos Econômicos, Revista de Economia Aplicada, Economia - Revista da Anpec, Revista Brasileira de Finanças, Journal of Economic Geography.

graduate at Ciências Econômicas from Universidade Estadual de Campinas (1999) and master's at Economy from Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002). Has experience in Economy, focusing on Mathematical, Econometrical and Statistical Methods and Models, acting on the following subjects: markov-switching, convergência, modelos não-lineares, garch and métodos não-paramétricos.