The Impact of Co-Jumps in the Oil Sector Documento

• doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
• http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Fernando Antonio Lucena Aiube
• Márcio Poletti Laurini

data de publicação

• 2020-01-01

publicada em

• RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE 

Pesquisas

áreas de investigação

• Finanças empíricas
• Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos

palavras-chave

• Jumps
• Risk management
• Stochastic volatility
• oil prices

Identidade

identificador BrCris

• 44b987e1c2dbe14195ff451a9f4ffd55

Informação adicional documento

Página Inicial

• 101197

Volume

• 52

Outro

tem linguagem

• Inglês