FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais
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Visão geral
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Pesquisas
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Dados de alta frequência
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Expoente de Hurst
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MFDFA
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Multifractais
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Previsão
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Risco
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Séries Temporais Financeiras
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modelos auto-regressivos
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redes neurais
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séries financeiras
Identidade
identificador BrCris
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identificador Capes
identificador Oasisbr
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