área de pesquisa
- "Análise do Índice Bovespa pelo Método dos Gráficos de Recorrência
- A AUTO-ORGANIZAÇÃO DO PROGRESSO TÉCNICO E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NUM MODELO SIMPLES DE EVOLUÇÃO
- A eficiência em Mercado de Capitais e a dinâmica da Globalização no tempo sob o olhar das Redes
- Abordagem de Modelos Baseados em Agentes no Estudo de Séries Temporais Financeiras
- Adriano Pereira Guilherme
- Anderson Alexander Gomes Cortines
- ANÁLISE ESTATÍSTICA DA RELEVÂNCIA DE DIFERENÇAS ENTRE AS COMPONENTES DO CANDLESTICK EM ECONOFÍSICA
- Aquino Lauri de Espíndola
- Auto-organização da redistribuição de riqueza
- Avaliação do risco antes e após a reeleição de Dilma Roussef: uma análise por meio de redes de correlação
- Caminho para a complexidade: o papel da topologia de rede na difusão de informaçãao e dinâmica de mercado
- Charlene Cassia de Resende
- Complexidade como uma propriedade emergente: Caudas grossas, correlações de longo alcance e multifractalidade em séries temporais não estacionárias.
- Comportamento endógeno do mercado de ações: simulações e experimentos
- Cresus Fonseca de Lima Godinho
- César Moura Nascimento
- Dinâmica Intradiária do Mercado de Ações Brasileiro
- Domingos Sávio Pereira Salazar
- Edmilson João Ghisalberti Gonçalves Vidal
- Efectos de la conectividad en un modelo econofísico
- Estudo da Persistência da Dinâmica Cambial: Aplicação do Método de Hurst à Mudança do Regime de Câmbio Fixo para Câmbio Flutuante
- Fatores determinísticos e estocásticos das grandezas observáveis financeiras
- FGAMP: um novo método para previsão de séries temporais financeiras usando parâmetros multifractais
- Frederico Salgueiro Passos
- Gerson Nassor Cardoso
- Gilberto Abrantes Filho
- Giovani Lopes Vasconcelos
- Guilherme De Oliveira
- Guilherme Martinatti Favaro
- Inferência estatística no domínio de Fourier para o estudo da dinâmica da convergência de processos difusivos anômalos
- Integrais de caminho e a previsão do índice Ibovespa
- Investigação de Memória a Longo Prazo no Mercado Acionário Brasileiro
- Jogos de bens públicos: simulação
- Jonathan Venturim Zuccon
- Jonathas Nunes da Silva
- José Roberto Iglesias
- João Pedro Sussel Bertogna
- João Vitor Frossard
- Juliane de Oliveira Ganem Achtschin
- Leonardo Henrique Silva Fernandes
- Luiz Eduardo de Sousa Freire
- Madras Viswanathan Gandhi Mohan
- MARCUS FERNANDES DA SILVA
- Michelle Bau Graczyk
- Modelagem de mercados financeiros via autômatos baseados em equações de diferenças
- Modelo de distribuição de probabilidade aplicada à modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética dos gás ideal e teoria da colisão
- Modelo exponencial para precificação de opções: aplicações ao índice Ibovespa
- MODELO HARMÔNICO ESTOCÁSTICO PARA AS FLUTUAÇÕES DE PREÇO
- MODELO PARA DINÂMICA DE PREÇOS NO MERCADO DE AÇÕES BASEADO EM EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NÃO LINEARES
- Modelos Computacionais Baseados em Agentes Aplicados à Migração Interna.
- O efeito dia da semana sobre a dependencia de longo prazo nos mercados acionarios
- Optimal income crossover for a two-class model using particle swarm optimization
- Paloma de Oliveira Campos Xavier
- Previsibilidade de Retornos e Volatilidades devida a memória longa em mercados futuros internacionais
- Previsão de Séries Temporais Financeiras por Meio de Redes Neurais Dinâmicas e Processos de Transformação de Dados: uma Abordagem Empírico-Comparativa
- Raul Jose Donangelo
- Rogerio Rodrigues Floriano Pereira
- Salete Pianegonda
- Sergio Rubens Stancato de Souza
- Silvia Regina Costa Lopes
- Simulações de Mercado Financeiro Baseados emn Agentes Guiados por Sistemas Inteligentes
- Sistemas Complexos e Econofísica
- Três Ensaios em Econofísica.
- Um estudo sobre a precificação de opções com series temporais com memoria longa: um Modelo Baseado em Agentes
- Victor Jorge Lima Galvão Rosa
- Wealth concentration in systems with unbiased binary exchanges
- Wilson Nascimento de Freitas
- Yuri Alexandre Meyer