Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores
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Visão geral
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Pesquisas
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palavras-chave
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Causalidade de Granger
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Modelo SARIMA
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Modelos VAR
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Previsão
Identidade
identificador BrCris
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5552d540abbb7e508c940b8934655b62
identificador Capes
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20082432004010011P5-Publication
identificador Oasisbr
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UFLA_a92dc48d50c4cc6efe74cda5e6ad8782