Séries Temporais Conceito

área de pesquisa

• Um Novo Processo Autorregressivo Misto Para Séries Temporais de Valores Inteiros de Primeira Ordem com Inovações Poisson POMINAR(1).
• "Análise Estocástica de Um Sistema Macroeconômico Brasileiro Através de Cointegração e Modelo de Correção de Erro"
• "Análise Não-Linear de Séries Temporais Univariadas - Modelagem, Previsão e Caos"
• "Estimação da causalidade de Granger no caso de interação não-linear"
• "Testes de hipótese e critério bayesiano de seleção de modelos para séries temporais com raiz unitária"
• A Acuracidade dos Métodos de Previsão e sua Relação com o Dimensionamento dos Estoques de Produtos Acabados. 2001
• A BVAR Analysis on Channels of Monetary Policy Transmission in Brazil
• A Evolução dos Termos de Troca Brasileiros no Longo Prazo: Uma Análise de Séries Temporais
• A Função de Reação do Banco Central sob Câmbio Controlado, Política Fiscal Frouxa e Controle de Entrada de Capitais durante o Primeiro Quadriênio do Plano Real
• A INFLUÊNCIA DA INDÚTRIA 4.0 NA ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUFRAMA ? SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
• A INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE OBSERVAÇÃO NA ESTIMAÇÃO DA MEMÓRIA LONGA
• A multi-quantile regression time series model with interquantile lipschitz regularization for wind power probabilistic forecasting
• A novel Adaptive Learning Vector Quantization for time series classification
• A PROJEÇÃO DOS LUCROS TRIMESTRAIS PARA AS COMPANHIAS BRASILEIRAS ATRAVÉS DE MODELOS ARIMA.
• A Score Driven Generalized Beta Type II Model For Hourly Wind Speeds
• A score-driven model of short-term demand forecasting for retail distribution centers
• A Simulator for Shipboard Radio Frequency Interference in Satellite Communications.
• A system able to forecast and explain queueevents on open pit mines
• A Tutorial on Fuzzy Time Series Forecasting Models: Recent Advances and Challenges
• A Utilização de Métodos Numéricos na Caracterização das Propriedades dos Compostos Formados de Argila Bentonita e Óxido Xerogels
• A Utilização do modelo de Holt Winters para a previsão da arrecadação de ICMS na cadeia produtiva da carne bovina em Mato Grosso do Sul
• A volatilidade idiossincrática melhora o desempenho dos retornos precificáveis? Aplicações dos modelos GARCH e GAS
• Abordagem Clássica e bayesiana para os modelos de séries temporais da família GARMA com aplicação para dados de contagem
• Abordagem clássica e bayesiana para os modelos de séries temporais da família GARMA com aplicações para dados de contagem
• Abordagem de Modelos Baseados em Agentes no Estudo de Séries Temporais Financeiras
• Abordagem para seleção de atributos e determinação de atrasos de tempo em modelos autorregressivos de previsão baseados em redes neurais artificiais
• Abordagem semi-paramétrica para cópulas variantes no tempo em séries temporais financeiras
• Additive models with autoregressive symmetric errors based on penalized regression splines
• Adriana Bruscato Bortoluzzo
• Adriana Strieder Philippsen
• Adriano Mendonça Souza
• Agregação Temporal de Variável Fluxo em Modelos Arima
• Aishameriane Venes Schmidt
• Ajuste sazonal de series temporais : o metodo X-11 e sua aplicação as series brasileiras
• Alexandre Cunha Costa
• Alexandre Magno Castañon Guimarães
• Alexandre Silva Pinheiro
• Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência
• Aline Araújo Nobre
• Alisson Assis Cardoso
• Alvaro de Lima Veiga Filho
• Amanda dos Santos Gomes
• Amaro Olímpio Pereira Junior
• Ambiente, Saúde e Segurança
• Ana Beatriz Monteiro Fonseca
• Ana Caroline Dias Caixeta
• Ana Cristina Bernardo de Oliveira
• Ana Lúcia Gouveia de Saboia
• Ana Lúcia Leite Rodrigues
• ANALISAR A PRODUÇÃO E A VIABILIDADE ECONÔMICA DO SEQUESTRO DE GÁS CARBÔNICO E ENERGIA RENOVÁVEL NA SUINOCULTURA EM TOLEDO PARANÁ
• Analise de Duracao de Tempo de Vida de Bombas Centrifugas Submersas
• Analise de Ondaletas Em Series Temporais
• Anderson de Barros Dantas
• Anderson Maccarini Coral
• Andre Andrade Baceti
• Andre Barbosa Oliveira
• André Alves Portela Santos
• André Gustavo Maletzke
• André Luis da Mota Vilela
• André Pacheco Miranda
• Anselmo Chaves Neto
• Antonio Fernando Crepaldi
• Antonio Fernando Pêgo e Silva
• Antonio Luiz Tonissi Migliato
• Anvar Midhatovitch Araslanov
• Análise Bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais utilizando a distribuição t multivariada
• Análise Bayesiana da Classe de Modelos ARCH com Potênica Assimétrica
• Análise Bayesiana de Alguns Modelos de Séries Temporais
• Análise Bayesiana do modelo auto-regressivo para dados em painel: aplicação na avaliação genética de touros da raça Nelore.
• Análise Bayesiana do modelo de intervenção com erro ARMA.
• Análise Bayesiana para modelos auto-regressivos para dados de painel: Aplicação na Avaliação Genética de Touros da Raça Nelore
• Análise Comparativa de Metodologias para Detecção de Periodicidade em Séries Temporais
• ANÁLISE COMPARATIVA DE MÉTODOS DE PREVISÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E PREVISÃO DA PROBABILIDADE DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
• ANÁLISE COMPARATIVA DE PREVISÃO ATRAVÉS DE MODELOS ECONOMÉTRICOS E REDES NEURAIS
• Análise comparativa entre os métodos auto-regressivo, integrado de médias móveis e rede neural artificial para previsão de séries temporais.
• Análise Condicionada da Demanda de Energia Elétrica: Aplicação a um Caso Real
• Análise da Evolução do Frete de Petróleo na Logística do Transporte Aquaviário do Mercado Spot
• ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO VALOR DO FRETE NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PETRÓLEO NA LOGÍSTICA DO MERCADO SPOT
• ANÁLISE DA TAXA DE JUROS E TAXA DE CÂMBIO BRASILEIRA POR MEIO DE MODELOS DE PREVISÃO
• ANÁLISE DA VARIABILIDADE AGROMETEOROLÓGICA E ESPECTRAL ASSOCIADA AO CICLO DA SOJA E ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE COM IMAGENS DE SATÉLITES
• ANÁLISE DAS INTERAÇÕES ENTRE AS PRINCIPAIS FONTES GERADORAS DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
• ANÁLISE DAS TAXAS DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 2002 A 2004, A PARTIR DOS REGISTROS EM DOIS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
• Análise das Variáveis Relevantes para Determinação do Preço do Cobre no Mercado Internacional
• Análise de Agrupamento para dados em painel: aplicações em séries temporais de expressão gênica
• Análise de Co-Integração e Modelos de Correção de Erro Aplicado ao estudo de variáveis econômicas
• Análise de componentes principais robusta em dados de poluição do ar: aplicação à otimização de uma rede de monitoramento
• Análise de desempenho das delegações participantes dos jogos olímpicos de Pequim - 2008.
• Análise de Intervenção em Séries Temporais: Aplicações em Transporte Urbano.
• Análise de métodos quantitativos de previsão de demanda: estudo comparativo e desempenho financeiro
• Análise de Regressão Aplicada ao Controle Estatístico de Processos
• Análise de Séries Temporais e Modelgam baseada em Regras Nebulosas
• Análise de Técnicas para Controle de Energia Elétrica para dados de Alta Frequência: Aplicação à previsão de carga
• Análise de valores extremos para dados de poluição atmosférica na cidade de São Paulo
• Análise de variância em séries temporais
• Análise de variância utilizando ondaletas
• Análise de volatilidade dos preços de ações de empresas agrícolas de B&FBovespa
• Análise discriminante para séries temporais
• Análise do comportamento da taxa de câmbio real no Brasil no período de janeiro de 2010 a julho de 2018: uma aplicação em séries temporais
• ANÁLISE DO PROCESSO DE PREDIÇÃO DE DEMANDA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO COM DEMANDA INTERMITENTE / ANALYSIS OF THE SPARE PARTS DEMAND PREDICTION PROCESS WITH INTERMITTENT DEMAND
• Análise dos dados de doação de sangue da fundação hemominas - núcleo regional de são joão del rei
• ANÁLISE DOS IMPACTOS DAS CONSTRUÇÕES DAS NOVAS FERROVIAS DO NORDESTE NA EXPORTAÇÃO DA SOJA DA REGIÃO DA MAPITOBA
• Análise e previsão de demanda: aplicação em empresa distribuidora de rolamentos
• Análise e previsão de séries temporais utilizando amortecimento exponencial com múltiplos ciclos e técnicas de simulação na produção de energia eólica.
• ANÁLISE ECONÔMICA DA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA DE CARGAS NO BRASIL E NO EXTERIOR: REGULAÇÃO ECONÔMICA E EFICIÊNCIA
• Análise Espectral Aplicada à Investigação do Comportamento dos Preços de Produtos Agropecuários do Rio Grande do Sul
• Análise Espectral de Processos Não-Estacionários Usando Transformada de Fourier
• ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE UM SISTEMA MACROECONÔMICO BRASILEIRO ATRAVÉS DE CO-INTEGRAÇÃO E MODELO DE CORREÇÃO DE ERRO
• ANÁLISE FATORIAL E DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADAS ÀS SÉRIES DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS
• Análise Intradiária do Comportamento do Mercado Antes de Anúncios de Aquisição Utilizando Modelos ACD
• Análise, Imputação de Dados e Interfaces Computacionais em Estudos de Séries Temporais Epidemiológicas.
• Análises de métodos de previsão de série temporal para o planejamento de navegação de uma empresa logística de grãos
• Aníbal Emiliano da Silva Neto
• Aplicabilidade da Inteligência Artificial na Cadeia de Suprimentos de Grãos
• Aplicando a teoria do valor extremo ao cálculo de risco de índices setoriais da B3
• Aplicando ferramentas de análise de séries temporais não lineares e algoritmos de agrupamento estáveis para a detecção de mudanças de conceito em fluxos de dados
• Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e estatÃstica na previsão da demanda de biocombustÃveis
• Aplicação de modelos estatísticos para previsão e monitoramento da cobrabilidade de uma empresa de distribuição de energia elétrica no Brasil
• Aplicação de modelos GAS para simulação de fluxo de caixa de um portfólio de usinas eólicas.
• Aplicação de Redes Neurais Artificiais na Previsão de Demanda de Peças de Reposição de Veículos Automotores
• Aplicação de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Demanda e Preço de Energia Elétrica no Contexto de Cidades Inteligentes
• Aplicação de Redes Neurais Artificiais à Previsão do Preço da Energia Elétrica para Distintas Zonas de Mercados Desregulamentados
• Aplicação de Redes Neurais na Predição de Séries Temporais Sazonais
• APLICAÇÃO DE SRV E ESN À PREVISÃO DE SÉRIES DO MERCADO DE SEGUROS
• Aplicação de Técnicas Tradicionais e de Séries Temporais no Controle Estatístiico de Qualidade
• Aplicação do Controle Estatístico de Processo em Seqüências Curtas de Produção
• Aplicação do Teorema do Valor Médio na Solução de Problemas de Dirichilet com A equação de Helmholtz
• Aplicações de modelos autorregressivos com memória variável à dendrocronologia
• Apreçamento de Opções via Transformada de Esscher não Paramétrica
• ARMA-CIGMN - A neural network model for time series
• Artur Mário Júnior
• Assessing the First Shocks of the Covid-19 Pandemic on the Idiosyncratic Risk in the Brazilian and the Others Emerging Markets
• Assimetrias na Volatilidade e nas Perturbações nos Modelos de Volatilidade
• Auxílio à Análise de Séries Temporais não Sazonais Usando Redes Neurais Nebulosas
• Avaliação da distribuição temporal e espacial de chuvas e de erosão na Estação Experimental de Agronomia de Pindorama
• Avaliação da estabilidade do processo de lingotamento contínuo por meio de gráficos de controle com variáveis dependentes
• AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇO DE ENTREGA EM DOMICÍLIO NO SETOR FARMACÊUTICO: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO SERVQUAL, USANDO A ANÁLISE FATORIAL
• AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NA PRESENÇA DE CORRELAÇÃO CRUZADA
• Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia
• Avaliação de Desempenho: uma Abordagem Estratégica Aplicada ao Controle das Variáveis do Setor Siderúrgico. (Distinção e Louvor)
• Avaliação de modelos de predição para ocorrência de malária no estado do Amapá, 1997-2016: um estudo ecológico
• Avaliação de VaR de Mercados Emergentes e Desenvolvidos via Modelos de Cópulas Dinâmicas
• AVALIAÇÃO DO BALANCED SCORECARD (BSC) PARA MONITORAR O DESEMPENHO DE EMPRESAS OPERADORAS DE ÔNIBUS URBANO O CASO DA CITRAL
• Avaliação do Desempenho e Aplicação do Gráfico de Controle EWMA para o processo estocástico POMINAR(1)
• Avaliação do Impacto dos Medicamentos Anti-retrovirais disponibilizados pelo SUS, sobre a Mortalidade por AIDS no Brasil - Análise de Séries Temporiais
• AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DO NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO
• Bernardo Vieira Bezerra
• Betania Silva Carneiro Campello
• Bianca Reichert
• Birajara Soares Machado
• Birnbaum¿Saunders autoregressive conditional range model applied to stock index data
• Bootstrap Em Modelos Estruturais (Construção de Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses
• Bootstrap em Séries Temporais
• Bootstrap Estacionário em modelo (p, d, q)
• Bootstrap estacionário em modelos ARFIMA
• Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models
• Bovas Abraham
• Bovas Abraham
• BrainWave Nets: Are Sparse Dynamic Models Susceptible to Brain Manipulation Experimentation?
• Brazilian sugar export forecast by means of residual control charts
• Breno Silveira de Andrade
• Bruna Gregory Palm
• Bruno Ademar Mentges
• Bruno da Costa Flach
• Bruno Monte de Castro
• Bruno Quaresma Bastos
• Caio Monteiro Leocadio
• Can we still blame index funds for the price movements in the agricultural commodities market?
• Caracterização da conectividade entre regiões cerebrais via entropia aproximada e causalidade de Granger.
• Caracterização de estresse cambial no regime de câmbio flexível brasileiro
• Caracterização Estocástica da Operação Ótima de Sistemas Hidrelétricos via Programação Dinâmica"
• CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E ECONÔMICAS DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS EM REGIÕES EMPOBRECIDAS: O CASO DA ZONA DA MATA MINEIRA (ZMM)
• Carla Fernandes de Mello Carvalho
• Carlos Alexandre Vieira de Carvalho
• Carlos Cesar Trucios Maza
• Carlos Eduardo Papaleo Panitz
• Carolina Cristina Bicalho Medeiros
• Causalidade de Granger em risco com aplicações em séries temporais
• Cauê Barros Guimarães
• Celso Sooma Sasaqui
• Chang Chiann
• Chrislaine do Bomfim Marinho
• Claudia Aline de Souza Ramser
• Claudio Luiz Melo de Souza
• Cleber Bisognin
• Cleber Martins Xavier
• Cleber Yutaka Osaku
• Cleide Vital da Silva Rodrigues
• Clélia Maria de Castro Toloi
• Coeficiente de Hurst na comparação de Séries de Níveis do Mar
• Cointegração e previsibilidade de abordagens VECM para o Ibovespa
• Cointegração fracionária em séries temporais
• Cointegração fracionária: Estimação e testes
• Cointegração no domínio da frequência
• COMBINAÇÃO DAS PREVISÕES DOS MODELOS DE BOX-JENKINS E MLP/RNA PARA A PREVISÃO DE DEMANDA NO PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
• Combinação SSA-Wavelet de Métodos Preditivos com Ajuste Numérico MINIMAX, na Geração de Previsões e de Cenários.
• Combinações de Previsões para séries de Telefonia Celular
• Comparacao de Metodos de Previsao de Series Temporais
• Comparativo entre Random Forest e Redes Neurais Artificiais na previsão de séries temporais sazonais e não estacionárias / Comparative between Random Forest and Artificial Neural Networks in forecasting seasonal and non-stationary time series
• Comparaçaõ de Testes de Raiz Unitária e Cointegração em Modelos de Longa Dependência.
• Comparação de estimadores do parâmetro de longa memória do modelo ARFIMA (p,d,q)
• Comparação de Modelos Econométricos de Volatilidade
• Comparação de métodos de análise cluster na presença de dados categóricos e a aplicação no contexto de data mining: estudo de casos
• Comparação de métodos de previsão do censo hospitalar
• Comparação de Métodos Quantitativos de Previsão de Séries Temporais
• Comparação de Previsoes em Séries Temporais :Aplicação em Demanda de Combustiveisde
• Comparação de testes em co-integração
• Comparação de Testes em Cointegração Fracionária.
• Comparação entre modelos MLP/RNA e modelos Box-Jenkins em séries temporais não lineares
• Comparação entre modelos para predição do nitrogênio mineralizado: uma abordagem bayesiana.
• Comparação entre os modelos Holt Winters e redes neurais para previsão de séries temporais financeiras
• Comparação estatística de duas séries de material particulado (MP10) na cidade de São Paulo
• Comparing Conditional and Stochastic Volatility Models: Goodness-of-Fit, Forecasting and Value-at-Risk
• Comparing Conditional and StochasticVolatility Models:Goodness of Fit, Forecasting and Value at Risk
• Compartmental Epidemiological Models for Covid-19: Sources of Uncertainty, Goodness-of-Fit and Goodness-of-Projections
• Competição em Sistemas de Energia Elétrica - Comercialização e Estratégias para o Mercado.
• Componentes Principais: Aplicação na redução de Variáveis Econômicas para o estudo de Séries Temporais
• Concatenação Estatística de Dados e Afiliação Estocástica
• CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO PARA O ESTUDO DE SÉRIES TEMPORAIS: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE DECOMPOSIÇÃO DOS MOVIMENTOS DAS COMPONENTES BÁSICAS
• CONTROLE DE ESTOQUE DE ITENS DE ALTO CUSTO E BAIXA DEMANDA
• Controle Estatístico de Processo: Um Modelo para a Avaliação da Qualidade de Serviços de internação psiquiátrica
• Contágio em Mercados Financeiros ¨Emergentes¨.
• Criação de Indicadores de Desempenho Numa Indústria de Confecções Como Tecnologia de Informação para Controle do Seu Processo Produtivo
• Cristhiano Stefani Faé
• Cristiane Bastos Lopes
• Cristiane Melchior
• Cristiano Augusto Coelho Fernandes
• Cristina Vidigal Cabral de Miranda
• Curvas de Crescimento: Uma Visao Geral
• Cynthia Arantes Vieira Tojeiro
• Daiane de Souza Oliveira
• Daiane Marcolino de Mattos
• Daniel de Brito Reis
• Daniel Gondim Pinheiro
• Daniel Morais de Souza
• Daniel Takata Gomes
• Daniela Muller de Quevedo
• Data-driven tools for assessing and combating COVID-19 outbreaks in Brazil based on analytics and statistical methods
• Datamining e Categorização de Informações em Larga Escala
• Davi Rocha da Silva
• David Augusto Silva
• DAVID SOUZA PINTO
• Decomposição de séries temporais preservando o viés determinístico
• Decorrelazione temporale di Potenziali Evento Correlati
• Dennison Célio de Oliveira Carvalho
• Desagregação de dados com inferência ecológica: implementações de modelos baseados na normal truncada e na binomial-beta via Algoritmo EM
• Desenvolvimento de Ferramenta de Apoio à Decisão: O caso do Porto do Recife
• Desenvolvimento de Metodologia Estatística para Estimação de Número de Equipamentos de Uso Compartilhado
• Desenvolvimento de metodologia para atualização em tempo real de modelos matemáticos de processos decisórios.
• DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÓLEO NO MAR UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
• Desenvolvimento de Modelos Neurais Autônomos para Previsão de Carga Elétrica
• Desenvolvimento de Sistema para Detecção de Perdas Comerciais em Redes de Distribuição de Energia Elétrica
• Desenvolvimento de um Modelo de Previsão Hidrológico Usando Máquina Vetorial de Suporte Regressivo: Uma Aproximação Computacional para Modelagem da Bacia do Rio Arkansas”
• Detecção de anomalias, interpolação e previsão em tempo real de séries temporais para operação de reservatórios e distribuição de água
• Detecção de Ataques de Negação de Serviço em Redes de Computadores Através de Previsões por Séries Temporais
• Determinação de expectativas dos preços do petróleo no mercado internacional através de modelos clássicos de previsão
• DETERMINAÇÃO DE UM MODELO DE PREVISÃO DE DEMANDA POR JORNAIS EM PONTOS DE VENDA
• Determinação do tempo ótimo de dressagem utilizando Séries Temporais no Controle Estatístico de Processos - CEP
• Diagnóstico de Influência em Modelos de Volatilidade Estocástica
• Diagnóstico multinível para modelos hierárquicos lineares aplicados a dados de consumo de energia elétrica
• Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais
• Diego Duarte Lima
• Diego Ricardo Xavier Silva
• Diferenciais de Renda para Profissionais de Nível Superior no Rio de Janeiro
• DIMENSION REDUCTION IN TIME SERIES UNDER THE PRESENCE OF CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY
• Dimensionamento de Usinas Hidroelétricas com Critérios Probabilísticos de Suprimento de Energia
• Dinâmica da inflação no Brasil: O Caso de uma Pequena Economia Aberta.
• Diogo de Carvalho Bezerra
• Dirac Moutinho Cordeiro
• Distribuição de frequência na seleção de portfólios ótimos e uma medida do risco com espaço objetivo aumentado
• Distribuições de Retornos, Volatilidades e Correlações no Mercado Acionário Brasileiro.
• Dr. Luiz Renato Régis de Oliveira Lima
• Dr. Sidney Rosa Vieira
• Dra. Eliana Zandonade
• Duvan Humberto Catano Salazar
• Dynamic model to predict the association between air quality, COVID-19 cases, and level of lockdown
• Dynamic Models for Cycle Estimation: A Study on Data Generation and Fit
• Dynamic sparsity on time-varying Cholesky-based covariance matrices
• Débora Morales
• Econometria, Fiinanças Corporativas e Investmentos
• Eder Angelo Milani
• Eder Daniel Corvalão
• Eder Lucio da Fonseca
• Edgar Fonseca Franco Júnior
• Eduardo Pestana de Aguiar
• Eduardo Thomaz Faria
• EFEITO DA PORTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO SOBRE A TAXA DE JUROS DO CRÉDITO CONSIGNADO
• EFEITO DA PORTABILIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO SOBRE A TAXA DE JUROS DO CRÉDITO CONSIGNADO
• Efeito de Taylor: Uma análise além de séries econômicas
• Efeito dos combustiveis fosseis na qualidade do ar por meio de defasagens distribuídas
• Efeitos da Correção Monetária sobre a Inflação Brasilieira: Aplicação da Metodologia de Box-Jenkins
• Efeitos de Assimetria e Memória Longa na Volatilidade de Ações do Índice Dow Jones.
• Eficiência dos Gráficos de Controle na Detecção de Outliers em Processos Autorregresivos e de Médias Móveis
• Ela Mercedes Medrano de Toscano
• Elias Teixeira Krainski
• Eliminação do ruído por encolhimento de wavelets: Uma aplicação à série de Preço Spot de Energia Elétrica do Brasil
• Elisa Boari de Lima
• EMD-RQAtestes: Nova abordagem para a decomposição de séries temporais em componentes estocásticos e determinísticas
• Empirical Evidence of Associations and Similarities between the National Equity Markets Indexes and Crude Oil Prices in the International Market
• Ensaios em previsão de carga de curto prazo
• Ensaios sobre volatilidade: Taxa de Câmbio, Investimento Estrangeiro, Governança Corporativa e Preços de ações.
• Eraylson Galdino da Silva
• Erick Costa Bezerra
• Essays in Applied Dynamic Econometrics - Cycle Analysis in High-Dimensional Time Series Context.
• Essays on Asset Allocation Optimization Problems under Uncertainty
• Essays on electricity price forecasting
• Essays on Hierarchical Time Series Forecasting
• Estimacao de Beta Para Acoes Com Pouca Liquidez No Mercado de Capitais Brasileiro
• Estimador de Mínima Distância Generalizado para Modelos ARFIMA
• Estimador de mínima distância modificado para modelos de memória longa
• Estimativa dos Efeitos do Racionamento nas Previsões de Carga Elétrica.
• Estimação da probabilidade de ruína em processos multivariados de risco com aplicações em Atuária
• Estimação de Cópulas via Ondaletas
• Estimação de Medidas de Risco Utilizando Modelos CAViaR e CARE.
• Estimação de modelos geoestatísticos com dados funcionais usando ondaletas
• Estimação de Modelos Log-Lineares com Dados Faltantes: Uma Aplicação ao SAEB/99
• Estimação de Mínima Distância Generalizado para Modelos ARFIMA
• ESTIMAÇÃO DE PROBABILIDADES EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL
• Estimação de Reservas IBNR por Modelos de Espaço de Estado: Empilhamento por Linhas do Triângulo Runoff
• ESTIMAÇÃO DO CONSUMO PESSOAL PARA AS CONTAS NACIONAIS DO BRASIL: PROPOSIÇÃO DE UMA METODOLOGIA
• Estimação do Impacto do El Niño/La Niña na Intensidade dos Ventos do Nordeste brasileiro utilizando os Modelos GAS
• Estimação dos parâmetros do modelo ARFIMA na presença de observações faltantes
• Estimação e Previsão em Modelos VAR com Restrições de Curto e Longo Prazo: Um Estudo Monte Carlo
• Estimação e Previsão em Processos SARFIMA(p,d,q)× (P,D,Q)s na Presença de Outliers
• Estimação e testes de processos estacionários e não estacionários sazonais com longa dependência.
• Estimação robusta de processos ARFIMA não-estacionários
• Estimação Robusta em Processos de Memória Longa na Presença de Outliers Aditivos
• Estratégia de Contratação das Distribuidoras em Leilões de Energia sob Incerteza na Demanda
• Estratégia Ótima de Oferta de Preços no Mercado de Curto Prazo em Sistemas com Predominância Hidrelétrica.
• ESTUDA DA VARIACAO ESTACIONAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS NO RIO GRANDE DO SUL
• ESTUDO COMPARATIVO DA CAPACIDADE PREDITIVA DE MODELOS DE ESTIMAÇÃO DE VOLATILIDADE PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
• Estudo comparativo entre os modelos de previsão ARIMA e ETS para dados temporais da produção de leite no Brasil
• Estudo da demanda internacional de carne de frango produzido no Brasil
• Estudo de sistemas de cogeração com aplicação de Métodos de Monte Carlo
• Estudo Sobre a IS Intertemporal na Economia Brasileira.
• Estudo temporal do nível médio do mar em diferentes oceanos
• Estudos de Periodicidades: Séries Temporais de Chuvas no NE do Brasil
• Estudos teóricos na estimação em processos K-Factor GARMA via modelos de espaço de estados utilizando filtro de Kalman
• Evaristo Santiago Ferreira Junior
• Everaldo Freitas Guedes
• Exploring new methods to perform Bagging with Exponential Smoothing
• Exportações de soja brasileira: análises de séries temporais e perspectivas futuras
• Extensões do Modelo de Memória Longa: FI-BREAK e FI-STAR
• Extração de Fator Comum entre as Volatilidades dos Retornos da Taxa de Câmbio Real/Dólar, Risco-País e Ibovespa via Filtro de Kalman
• Fabio Alexander Fajardo Molinares
• Fabrízzio Condé de Oliveira
• Fernanda Maria Campello de Souza
• Fernando de Oliveira Lemos
• Fernando Elias Correa
• Fernando Luiz Cyrino Oliveira
• Filipe Rodrigues de Souza Moreira
• Finanças e Análise de Investimentos
• Flavio Maggessi Viola
• Forecast dengue fever cases using time series models with exogenous covariates: climate, effective reproduction number, and twitter data
• Forecast model for financial time series: An approach based on harmonic oscillators
• Forecasting electricity generation from renewable sources during a pandemic
• Forecasting Model of Silicon Content in Molten Iron Using Wavelet Decomposition and Artificial Neural Networks
• Forecasting vehicular traffic flow using MLP and LSTM
• FRANCISCO BISCHOFF
• Francisco William Pereira Marciano
• Francyelle de Lima Medina
• Frank Magalhães de Pinho
• Frederico Gadelha Guimarães
• Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores
• Funções de transferência com coeficientes variando no tempo
• Fábio de Souza Nascimento
• Fábio Mariano Bayer
• Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha
• GAMOS - Grupo de Análise, Modelagem e Otimização de Sistemas
• Gerenciamento de ativo e passivo de Planos de Assistência à Saúde em Fundos de Pensão: uma aplicação de Dinâmica de Sistemas.
• Gestão da Produção
• Gestão e Pesquisa Operacional - GPO
• GETTING THE MOST OUT OF THE WISDOM OF THE CROWDS: IMPROVING FORECASTING PERFORMANCE THROUGH ENSEMBLE METHODS AND VARIABLE SELECTION TECHNIQUES
• Gislaine Vieira Duarte
• Glaura da Conceição Franco
• Gláucio Henrique Batista de Barros
• Goodness-of-fit tests for β ARMA hydrological time series modeling
• Grupo de Inovação em Automação Industrial - GIAI
• Grupo de Pesquisa em Estatística Aplicada
• Grupo de Pesquisa em Física Aplicada e em Ensino de Física
• Grupo de Pesquisa em Geo-Eco-Hidrologia
• Grupo de Pesquisa em Otimização Matemática
• Grupo de Pesquisa em Produção e Sistemas Industriais (GPSI)
• Grupo de Pesquisa em Sistemas Complexos
• Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Administração - GPMA
• Grupo Interdisciplinar de Inteligência Computacional
• Gráfico de Controle Modificado para Processos com Estruturas Complexas de Autocorrelação
• Gráfico de Controle Modificado para Processos com Estruturas Complexas de Autocorrelação.
• GRÁFICOS DE CONTROLE PARA DADOS DO TIPO TAXAS E PROPORÇÕES AUTOCORRELACIONADOS
• Gráficos de Controle para o monitoramento de Processos Autorregressivo de Valores Inteiros com Inflação ou Deflação de Zeros
• Guaraci Braida Marchioro
• Guido Alberti Moreira
• Guilherme Armando de Almeida Pereira
• Guilherme Marques Calôba
• Gustavo Santos Raposo
• Gutemberg Hespanha Brasil
• Hamilton Melo Ferreira
• HEDGE COM DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
• Henrique dos Santos Passos
• Henrique Steinherz Hippert
• Higor Henrique Aranda Cotta
• Hiron Pereira Farias
• hLSTM-Aging: A Hybrid LSTM Model for Software Aging Forecast
• Hudson da Silva Torrent
• Hugo Ribeiro Baldioti
• Humberto Xavier de Araújo
• Hélio Burle de Menezes
• Hélio Francisco da Silva
• Hélio Vinícius Moreira Ribeiro
• Ian Meneghel Danilevicz
• IDENTIFICACAO E APLICACAO DE TESTES PARA MODELOS ADAPTADOS A PREVISAO DE SERIES TEMPORAIS
• Identificação da eficiência de empresas de telecomunicações empregando análise de envoltória de dados e redes neurais de Kohonen.
• Igor Viveiros Melo Souza
• Impacto da volatilidade no preço do cimento Portland
• Impacto das características do produto na formação de preço em leilão reverso: um estudo na Cooperativa Veiling Holambra
• Implementação de Bootstrap Na Estimação do Parâmetro Em D Em Modelos Arfima e Simulação Montecarlo
• Imputação multipla de dados censurados via algorítmo EM
• Ineficiência da Metodologia de Box-Jenkins na Estimação de Parâmetros de Modelos Simples em Séries Temporais
• Inferência sobre os Hiperparâmetros dos Modelos Estruturais sob as Perspectivas Clássica e Bayesiana
• Inferência sobre os hiperparâmetros dos modelos estruturais usando Bootstrap
• Influence of modularity on delivery dependability: analysis in a bus manufacturer
• Influência de fatores exógenos sobre as séries temporais de energia elétrica na UFLA
• Integração e Transmissão de Preço no Mercado Internacional de Algodão
• INTERELAÇÕES DE COMPONENTES MACROECONÔMICOS E TAXAS OCUPACIONAIS COM OS INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS
• INTERMITTENT DEMAND FORECASTING IN RETAIL: APPLICATIONS OF THE GAS FRAMEWORK
• Interrelationship simulations among Brazilian electric matrix sources
• Intervalo de Confiança para previsão a curto prazo
• Intervalos de confiança bootstrap em modelos de longa dependência
• Intervalos de Confiança Bootstrap para a Previsão de Valores Futuros em Modelos Estruturais
• Intervalos de confiança bootstrap para os hiperparâmetros do modelo estrutural básico
• Intervalos de confiança com verossimilhança perfilada para os hiperparâmetros em modelos estruturais
• Intervalos de confiança para altos quantis oriundos de distribuições de caudas pesadas
• Intervalos de Predição para o Modelo Beta Autoregressivo de Médias Móveis
• Investigando Métodos Inteligentes para Detecção de Anomalias em Comportamento de Insetos Sociais
• Investigação das mudanças dos Índices de produtividade Absoluta e Total da UFSM no período de 1975 à 1995
• INVESTIMENTO EM CONTRATOS FUTUROS DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE QUANTO AO RISCO E RETORNO.
• Izabella Maria da Silva Viana
• Jean Paulo Guarnieri
• Joari Paulo da Costa
• Jose Carlos Pereira Coninck
• Josiane Magalhães Teixeira
• JOSÉ CARLOS RESTON FILHO
• José Delfino Sá
• José Diamantino de Almeida Dourado
• José Donizetti de Lima
• José Ermelino Alves Damasceno
• José Henrique de Freitas Gomes
• José Hildebrando Costa
• José Rodrigo Santos Silva
• João Caldas do Lago Neto
• João Carlos da Silva
• João José de Farias Neto
• João Marcelo Brazão Protázio
• João Pedro Dourado Fernandes
• João Vinícius de França Carvalho
• Juliana Christina Carvalho de Araújo
• Juliana de Aguiar Loureiro
• Julio Cesar de Azevedo Vieira
• Julio Cesar Royer
• Kaizô Iwakami Beltrão
• Kim Nakamura Samejima
• Koki Fernando Oikawa
• Lacir Jorge Soares
• Laion Lima Boaventura
• Latin America's economic dependence: An statistical look through multivariate information
• LEADD - Laboratório de Estatística Aplicada com ênfase em Dados Dependentes
• Leandro Callegari Coelho
• Leandro dos Santos Coelho
• Leandro dos Santos Maciel
• Leandro Santos Coelho de Souza
• Leandro Sauer
• Leonardo Oliveira Chieppe
• Leonardo Rocha Souza
• Leonilce Mena
• Leticia Lima Milani Rodrigues
• Literature Review on Control Charts for Autocorrelated Processes
• Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
• Luana Medeiros Marangon Lima
• Lucas De Oliveira Ferreira de Sales
• Lucas Semenzin Rodrigues
• Luciane Teixeira Passos Giarola
• Luciano Nóbrega Rodrigues Xavier
• Luciene Resende Gonçalves
• Luis Eduardo Madeiro Guedes
• Luiz Albino Teixeira Junior
• Luiz Henrique Barchi Bertolucci
• Luz Amanda Melgar Santander
• Lúcia Adriana dos Santos Gruginskie
• Manoel Francisco de Souza Pereira
• Manoel Vítor de Souza Veloso
• Mapeamento de séries financeiras em redes complexas
• Marcela Cohen Martelotte
• Marcelino Batista Guerra Junior
• Marcelo Bourguignon Pereira
• Marcelo Cunha Medeiros
• Marcelo Krieger
• Marcelo Rubens dos Santos do Amaral
• Marcio Shiguenori Kuwabara
• Marco Antonio Rosa Ferreira
• MARCOS FLÁVIO SILVEIRA VASCONCELOS D ANGELO
• Marcus Alexandre Nunes
• Marcus Vinicius Pereira de Souza
• Maria Emilia Camargo
• Maria Emília de Camargo
• Maria Lucia Pozzatti Flôres
• Maria Sílvia de Assis Moura
• Mariana Alves Londe
• Marina Silva Paez
• Marlon Henrique Zavagli Correa
• Mathematical/Statistical and Physical/Meteorological Models for Short-term Prediction of Wind Farms' Output
• Matheus Fernando Moro
• Matheus Ferreira de Barros
• Matheus Seribeli Furmigare
• Mauricio Correia Sant`Ana
• Maurício Franca Lila
• Maximum visibility : a novel approach for time series forecasting based on complex network theory
• Maíra de Oliveira Santos
• Maíra Rodrigues Villamagna
• Measuring and implementing the bullwhip effect under a generalized demand process
• Medidas de Dependência Local para Séries Temporais
• MELHORAMENTOS INFERENCIAIS NO MODELO BETA-SKEW-T-EGARCH
• Mercado Futuro Brasileiro de Boi-Gordo: Uma Abordagem por Modelos de Fatores no estud ode Uma Proxy para o Convenience Yield
• Metals in the soil of urban cemeteries in Carazinho (South Brazil) in view of the increase in deaths from COVID-19: projects for cemeteries to mitigate environmental impacts
• Metas Implícitas, Expectativas de Inflação e Credibilidade das Autoridades Monetárias
• Metodologia Box & Jenkins, Modelos ARCH & GARCH, Redes Neurais de Camada Recorrente e Análise de Dados em Painel na Previsão de Séries Financeiras
• Metodologia e ferramental matemático e computacional para otimização do processo de análise de dados de água de percolação de barragens: O caso de Itaipu
• Metodologia para Avaliação do Programa de Eletrificação Rural Via Análise Multivariada
• Metodologia para Implementação de Sistemas de Previsão de Demanda
• Metodologia para Seleção de Métodos de Previsão de Demanda
• Metodologias Quantitativas para Abordagem de Sistemas Energéticos e Ambientais
• Michel Bortolini Hell
• Miguel Angel Fernandez Perez
• Mistura de Especialistas Gaussianos Estruturada em Árvore
• Modelación y Análisis de Series Temporales en Tiempo Continuo
• Modelagem Automática de Função de Transferência e Intervenção, Aplicada às Séries de Vazão e Consumo de Energia Elétrica
• Modelagem bayesiana da precipitação máxima de Petrópolis (RJ) e Poços de Caldas (MG)
• Modelagem Bayesiana: MCMC para um Processo ARCH Multivariado
• Modelagem classica e Bayesiana : uma evidencia empirica do processo inflacionario brasileiro
• Modelagem da volatilidade dos índices IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH
• Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas
• Modelagem de Persistência a Longo Prazo em Séries Temporais
• Modelagem de Processos Estocásticos através de um Preditor Iterativo Wavelet Neural com Amostrador Bootstrap
• Modelagem de Séries Periódicas via Estruturas PAR (p) utilizando encolhimento Wavelet
• Modelagem de Séries Representativas do Setor Energético Brasileiro
• MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS FOCADA NA PRECIFICAÇÃO DE DERIVATIVOS CLIMÁTICOS Modelagem de Séries Temporais focada na precificação de derivativos climáticos uma aplicação à série de temperatura do Rio de Janeiro
• Modelagem de séries temporais não-estacionárias através de um modelo ARMA multimomental baseado em misturas de componentes normais
• Modelagem Dinamica Bayesiana da Componente Ciclica Na Formulacao Estrutural de Series Temporais
• Modelagem do Crescimento de Glioma por Séries Temporais em Resposta à Radioterapia.
• Modelagem do Número de Nascimentos no Município de Santo Ângelo
• Modelagem e Caracterização dos elementos climáticos da bacia hidrográfica do Xingu-PA
• Modelagem e Controle Ótimo Estocástico de Usinas Hidraúlicas com Representação Individualizada
• Modelagem e Inferência em Regressão Beta.
• Modelagem e previsão das séries de consumo de energia elétrica no Brasil com métodos de suavização exponencial de Pegels e abordagem bottom up por uso final
• Modelagem e previsão de modelos de séries temporais do consumo de energia elétrica na Região Nordeste do Brasil
• Modelagem estatística das medidas de pseudo-ranges no sistema GPS
• Modelagem Estatística e de Séries Temporais; Aplicações na Área de Energia
• Modelagem Estrutural Aplicada para a Previsão do Preço Spot de Energia Elétrica
• Modelagem Fuzzy para Previsão de uma Série Temporal de Distribuição de Energia Elétrica Rio de Janeiro 2015
• Modelagem GARCH multivariada
• Modelagem, Melhoria e Otimização de Processos Produtivos
• Modeling and Inference for Multivariate Time Series, with Applications to Integer-Valued Processes and Nonstationary Extreme Data
• Modeling high-dimensional time series from large scale brain networks
• Modelling and Inference in Integer-Valued Time Series
• Modelo ARFIMA - FIGARCH: simulação e Aplicação
• Modelo auto-regressivo de duração condicional com coeficientes variando no tempo
• Modelo Bayesiano para Estimacao do Nivel de Lembranca de Propaganda em marketing
• Modelo beta autorregressivo de médias móveis: critérios de seleção e aplicações
• Modelo de Correção de Erros Para A Especificação da Função de Demanda Por Moeda No Brasil
• Modelo de Escala Local: Uma Alternativa de Especificação Multiplicativa Para A Estimação e Previsão da Volatilidade de Séries Financeiras
• Modelo de espaço de estado não Gaussiano e modelo de volatilidade estocástica
• Modelo de otimização robusta orientado por dados aplicado na alocação de renda fixa
• Modelo de Previsão de Carga de Curto Prazo Utilizando Redes Neurais e Lógica Fuzzy
• MODELO DE PREVISÃO DE CARGA UTILIZANDO REDES NEURAIS: OTIMIZAÇÃO CAMADA A CAMADA
• Modelo de Séries Temporais com Coeficientes Neurais para Processos Não Lineares na Média e Variância
• Modelo de Séries Temporais para Construção de Árvores de Cenários Aplicadas à Otimização Estocástica
• Modelo Dinâmico Bayesiano Para Estimação do Nível de Lembrança de Propraganda Em Marketing - ( Co Orientadora )
• Modelo do Fluxo de Carga e Veículos de Carga que Cruzaram a Ponte Internacional São Borja - Santo Tomé no Período de Jnaeiro de 1998 a Junho de 2003
• Modelo Estocástico Periódico baseado em Redes Neurais
• Modelo fatorial com cargas funcionais para séries temporais
• Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
• Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
• Modelo GARCH de apreçamento de opções via Simulação Histórica Filtrada: uma aplicação para o mercado brasileiro
• Modelo generalizado autorregressivo e de média móveis Bernoulli-Geométrico: um novo modelo e seu gráfico de controle Shewhart modificado"
• MODELO HETEROGÊNEO AUTORREGRESSIVO: UMA APLICAÇÃO A DADOS DE MORTALIDADE E A DADOS CLIMÁTICOS
• Modelo Hierárquico de Fatores para a Previsão Conjunta das Estruturas a Termo das Taxas de Juros de Corporate Bonds
• MODELO HIERÁRQUICO DE REGRESSÃO POISSON: UMA APLICAÇÃO AOS DADOS DE REPETÊNCIA DO SAEB
• MODELO HÍBRIDO DE SÉRIES TEMPORAIS PARA PREVISÃO DE DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO
• Modelo Híbrido Linear-Neural para Análise e Previsão de Séries Temporais
• Modelo híbridos para previsão multiescala de séries temporais
• Modelo Multinível para Dados Discretos Longitudinais
• Modelo para Avaliação do Consumo de Madeira e Insumos Energéticos no Processo de Produção de Celulose e Papel
• Modelo para Previsão da Temperatura de Condutores de Linhas de Transmissão
• Modelo para Previsão de Curto Prazo de Velocidade de Vento Usando Holt-Winters
• MODELO PARA PREVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO DE FRANGOS DE CORTE
• Modelo Poisson-Gama Semi-Paramétrico: Uma Abordagem de Penalização por Rugosidade
• MODELO PREVISOR PARA SÉRIES DE TEMPO BASEADO EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E DECOMPOSIÇÃO DE MODO EMPÍRICO
• Modelo Tempo-Frequência para Previsão de Curto Prazo de Velocidade de Vento
• Modelo Transição Suave Estruturado em Árvore STAR-TREE para Previsão de Curto-Prazo de Energia Eólica
• Modelos alternativos no critério Brasil para construção de indicadores de nível sócio-econômico: Teoria da resposta ao item
• Modelos Auto-regressivos com Limiares
• Modelos autorregressivos e de médias móveis espaço-temporais (STARMA) aplicados em dados de temperatura
• Modelos Bayesianos Assimetricos
• Modelos Bayesianos de Crescimento Linear com Descontos
• Modelos Bayesianos de Longa Dependência
• Modelos com Múltiplos Regimes para Séries Temporais: Limiares, Transições Suaves e Redes Neurais.
• Modelos com Mútiplos Regimes para Séries Temporais: Limiares, Transições Suaves e Redes Neurais
• Modelos da Produção Intelectual dos Departamentos Acadêmicos e Da Produtividade Interna dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Pernambuco
• MODELOS DE CRESCIMENTO ANIMAL PARA TEMPOS IRREGULARES
• Modelos de Dados de Contagem com aplicação à Seguros
• MODELOS DE ESPAÇO DE ESTADO NÃO GAUSSIANOS PARA DADOS DE CONTAGEM: METODOLOGIA DURBIN-KOOPMAN
• Modelos de espaço de estados não Gaussianos: distribuições de caudas pesadas
• Modelos de Espaços de Estados não Gaussianos - Distribuições de Caudas Pesadas
• Modelos de fatores com betas variantes no tempo
• Modelos de Intervenção para Previsão Mensal de Consumo de Energia Elétrica Considerando Cenários para o Racionamento
• Modelos de memória longa, Garch e |Garch com memória longa para séries financeiras
• Modelos de Previsao de carga de Curto Prazo
• Modelos de previsão de crimes para cidades do Sul de Minas Gerais
• Modelos de Previsão e Análise de Fretes para o Mercado de Embarcações Offshore
• Modelos de previsão para os índices criminais em três cidades do Sul de Minas Gerais.
• Modelos de Previsão: Viabilidade de Aplicação a Problemas de Controle de Estoques
• Modelos de Regressão com Transição Suave Estruturados por Árvores.
• Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo.
• Modelos de séries temporais e redes neurais na previsão de vazões
• MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS NA OBTENÇÃO DE ESTIMATIVAS DE CASOS DE DOENÇAS MENINGOCÓCICAS
• Modelos de Séries Temporais Semiparamétricos com Fator Latente
• Modelos de Volatilidade Estatística
• Modelos de volatilidade estocástica para séries temporais: um estudo comparativo
• Modelos Dinâmicos Aplicados à Modelagem Chuva-Vazão
• MODELOS E APLICAÇÕES PARA SÉRIES TEMPORAIS HIERÁRQUICAS: ABORDAGENS DE RECONCILIAÇÃO ÓTIMA E PROPORÇÕES DE PREVISÃO
• MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADO: FORMULAÇÃO MULTIVARIADA APLICADA À PREVISÃO DE CARGA ELÉTRICA
• Modelos Espaço-temporais: Estudo de Casos
• Modelos Estruturais para Análise e Previsão de Séries Temporais de Sacos de Polipropileno em Santa Catarina
• Modelos Fuzzy com Alterações no Universo de Discurso para Previsão de Séries Não Estacionárias com Aplicações em Finanças e Geotecnia
• Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso
• Modelos GAS Aplicados a Séries Temporais de Vazão e Vento
• Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais Financeiras
• Modelos Hierarquicos Dinamicos Bayesianos: Estimacao das Matrizes de Covariancia das Equacoes Estruturais e Nao Normalidade
• Modelos Híbridos Autoregressivos Neurais
• Modelos INAR sazonais e de raízes unitárias.
• Modelos lineares generalizados aplicados à filariose bancroftiana
• Modelos Lineares Generalizados para Séries Temporais com Memória Longa
• Modelos Lineares na Modelagem do Preço Spot de Energia Elétrica do Brasil
• Modelos lineares parciais aditivos com erros simétricos condicionais autorregressivos e penalização com splines cúbicos
• Modelos matemáticos para a previsão de cheias fluviais.
• Modelos Multivariados de Series temporais Na Identificação de Sistema Mecanicos
• Modelos No Gaussianos para dados de contagem: Abordagem Durbin-Koopman
• Modelos não lineares dinâmicos: Análise da transmissão de volatilidade e contágio nos mercados de derivativos agropecuários
• Modelos para demanda e consumo de energia elétrica utilizando séries temporias na UFLA
• Modelos para séries temporais de dados de contagem
• Modelos para Séries Temporais Utilizando as Distribuições Normal Generalizada e Log-Normal Generalizada
• Modelos Paramétricos de Séries Temporais Aplicados na Análise Epidemiológica das Notificações do Aedes Aegypti.
• Monica Barros
• Monique Valentim da Silva Frees
• Monitoramento de Custos Com Uso de Modelagem de Séries Temporais e Algoritmos
• Monte Carlo test for stochastic trend in linear structural models for the location-scale family
• Monthly and seasonal streamflow forecasting of large dryland catchments in Brazil
• Mortalidade por câncer nas capitais e no interior do Brasil: uma análise de quatro décadas
• Mudança de Regime em Modelos Autoregressivos com Distribuição alpha-estável
• MULTISENSOR ANALYSIS IN A TEAK REFORESTATION AREA IN THE LEGAL AMAZON, BRAZIL
• Mário de Sá Campello Faveret
• Mário Lúcio de Oliveira Novaes
• Método de Classificação de Risco Aplicado ao Mercado de Seguros de Automóveis
• Método Híbrido Iterativo Sarima Support Vector Regression Wavelet de Múltiplos Núcleos na Previsão de Séries Temporais de Instrumentos de Barragens
• Método para Estruturar a Integração de Previsões Utilizando a Técnica Delphi
• Métodos Bayesianos e Clássicos:Sazonalidade dos Nascimentos no Estado do Rio de Janeiro - 1994 a 2005
• Métodos Box-Jenkins e neuro-nebuloso anfis aplicados à previsão de séries temporais
• Métodos de Aproximação e Aplicação de MCMC na Estimação de Máxima Verossimilhança para Processos AR(p) e MA(q)
• Métodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrtiMétodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrti
• Métodos de Identificação de Modelos ARMA Vetorial baseada em Correlação Canônica
• Métodos Estatísticos:de Reconhecimento de Padrões, de Controle de Qualidade e de Previsão
• Métodos para previsão de demanda de veículos novos - Estudo de caso em uma concessionária de automóveis
• Métodos Quantitativos de Previsão: escolha, comparação de acurácia e escolha de métodos de series temporais
• Métodos Quantitativos em Finanças de Mercado
• N-BEATS Perceiver: A Novel Appr. for Robust Cryptoc. Port. Forecast.]{N-BEATS Perceiver: A Novel Approach for Robust Cryptocurrency Portfolio Forecasting
• Natalia da Silva Martins Fonseca
• Nelson de Almeida Gouveia
• NGSSEML: Non-Gaussian State Space with Exact Marginal Likelihood
• Nilton Jose Neves Cordeiro
• Nizam de Abreu Pfeilsticker
• NON-STATIONARITY DYNAMICS OF ASSET COMOVEMENT
• Nonparametric Regression with Warped Wavelets and Strong Mixing Processes
• Núcleo de Pesquisa em Indicadores de Desempenho - NPID
• O câncer no Brasil um estudo sob a ótica na Econometria Espacial
• O efeito da autocorrelação em gráficos de controle para variável contínua :: um estudo de caso /
• O Efeito de Sobre-Reacao No Curto Prazo No Mercado de Capitais Brasileiro
• O IMPACTO INICIAL DA PANDEMIA DE COVID-19 NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL
• O MODELO DE REDES NEURAIS GLOBAIS-LOCAIS
• O planejamento energético ótimo de médio prazo com representação individualizada das usinas hidrelétricas
• O que explica a reduzida taxa de desemprego no Brasil no início do seculo XXI
• On Comparing Cross-Validated Forecasting Models with a Novel Fuzzy-TOPSIS Metric: A COVID-19 Case Study
• On Deep Learning Features for Noisy Time Series Classification
• OPlanejamentodeRecursosdeManufaturanaCadeiaProdutivaTêxtil
• Oscar Salviano Silva Filho
• Otaviano Francisco Neves
• Otimização da função de fitness para a evolução de redes neurais com o uso de análise envoltória de dados aplicada à previsão de séries temporais
• Otimização da proteção cambial com gráfico de controle: estratégia com futuros e opções de dólar
• Otimização de parâmetros no processo de predição de demanda intermitente / Optimization of parameters in the intermittent demand prediction process
• Otimização de Portfolio de Contratos de Energia em Sistemas Hidrotérmicos com Despacho Centralizado
• Otimização do Stock de Plaquetas através do reforço de dádivas por aférese utilizando previsão de séries temporais.
• Otimização dos Parâmetros para Minimização de Custo de Qualidade em um Plano de Amostragem Simples de Aceitação
• Otávio Simões Barbosa Filho
• Patricia Silva Nascimento Barros
• Paula Arantes Barros
• Paulo Alexandre Costa Rocha
• Paulo André Marques Lobo
• Paulo Jorge Canas Rodrigues
• Paulo José Alves de Oliveira
• Paulo Roberto de Holanda Sales
• Pedro Américo Moretz-Sohn David
• Pedro Monteiro de Almeida Junior
• Peng Yaohao
• Performance dos fundos de investimento mobiliário brasileiros
• PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO EDITORIAL BRASILEIRA: UM ESTUDO PRELIMINAR ATRAVÉS DE MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS
• Petrônio Cândido de Lima e Silva
• Planejamento de Recursos Hídricos
• Planejamento Estratégico de Materiais: Uma Aplicação dos Métodos Automáticos de Previsão de Séries Temporais
• Point and interval forecasting of electricity supply via pruned ensembles
• Portmanteau Testing Inference in Beta Autoregressive Moving Average Models
• Predicting the Direction, Maximum, Minimum and Closing Price of Daily/Intra-daily Bitcoin Exchange Rate Using Batch and Online Machine Learning Techniques
• Predictor
• PREDIÇÃO DE PRÓXIMO DESTINO BASEADO EM DADOS HISTÓRICOS
• Predição de Séries Temporais de Parâmetros de Redes HSPA – WCDMA
• Previsibilidade de preços das principais commodities agrícolas brasileiras
• PREVISÃ?O DA PRODUÃ?Ã?O DE MILHO NO BRASIL POR MEIO DE MODELOS ESTATÃ?STICOS LINEARES
• Previsão da Potência Reativa da Carga
• PREVISÃO DE CARGA A CURTO PRAZO: UMA COMPARAÇÃO DE MODELOS
• PREVISÃO DE CARGA DE CURTÍSSIMO PRAZO NO NOVO CENÁRIO ELÉTRICO BRASILEIRO
• Previsão de carga elétrica a curto prazo combinando métodos lineares univariados e variáveis exógenas através de algoritmos genéticos
• Previsão de Carga Horária - Uma nova abordagem por árvore de decisão
• Previsão de cargas a curto prazo - uma avaliação da viabilidade do uso de redes neurais artificiais
• PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ELABORAÇÃO DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO EM COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
• Previsão de Dados de Alta Freqüência para Carga Elétrica Usando Holt-Winters com Dois Ciclos
• Previsão de dados de alta freqüência para carga elétrica usando holt-winters com dois ciclos
• Previsão de demanda de energia elétrica de curto prazo utilizando abordagens de comitês de wavenets
• Previsão de demanda de gás natural liquefeito (GNL) no mercado Brasileiro
• Previsão de demanda para peças de reposição de alto giro em máquinas agrícolas e de construção: estudo de caso
• PREVISÃO DE DEMANDA TURÍSTICA E A ACURÁCIA DAS PREVISÕES FRENTE À REALIZAÇÃO DE MEGAEVENTOS
• Previsão de demanda: estudo de caso na cadeia de suprimentos
• Previsão de Depósitos do Banco do Brasil via Regressão Linear com Dados de Composição e Erros Autorregressivos.
• Previsão de Potência Reativa
• Previsão de Preço Sport e Análise de Risco no Mercado de Energia Elétrica
• Previsão de Séries Temporais de Falhas em Manutenção Industrial Usando Redes Neurais
• Previsão de séries temporais utilizando rede neural treinada por filtro de Kalman e evolução diferencial
• Previsão de séries temporais via modelos baseados em regras.
• Previsão de velocidade do vento utilizando Singular Spectrum Analysis
• PREVISÃO DO PREÇO DO CIMENTO PORTLAND E DO AÇO NO RIO GRANDE DO SUL POR MEIO DE MODELAGEM WAVELET- ARIMA
• PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE COMMODITIES AGRÍCOLAS, POR MEIO DE MODELOS ARFIMA-GARCH.
• PREVISÃO DO PREÇO E DA VOLATILIDADE DE MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS, POR MEIO DE MODELOS ARIMA - ARCH
• Previsão do Preço Spot do Petróleo e Derivados: Abordagem pelo Filtro de Kalman
• PREVISÃO DO PREÇO SPOT NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA
• Previsão e Controle de Indicador de Saúde para Municípios do Paraná
• Previsão e interação dos preços da celulose brasileira nos mercados interno e externo
• Previsão em modelos ARFIMA
• PREVISÃO FUTURA DE VAZÕES PARA O SETOR ELÉTRICO POR MEIO DE MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES
• Previsão não-linear da taxa de câmbio real/dólar utilizando redes neurais e sistemas nebulosos
• Previsões Pontuais e Intervalares de Séries Temporais de Alta Frequência com Sistema de Lógica Fuzzy
• Previsões: Uma Comparação entre Modelos Não-Lineares, Redes Neurais Artificiais e Lineares, Auto-Regressivos de Ordem p - AR(p), Aplicados às Séries Temporais Lineares
• Problema de Dados Faltando Em Modelos de Otimização Em Finanças
• PROCESSO GOMPERTZ-ARMA E PROPRIEDADES: UMA APLICAÇÃO A PRECIFICAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO
• Processos com Parâmetros Aleatórios para Modelos de Séries Temporais
• Processos Localmente Estacionários com Inovações Estáveis e Estáveis Temperadas
• Prof. Dr. Hugo Valadares Siqueira
• Programação Matemática
• Projetos de filtros para ajuste sazonal robustos a variações na sazonalidade
• PROJEÇÃO DOS IMPACTOS MACROECONÔMICOS NA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DO NORTE FLUMINENSE: UM ESTUDO DE CASO NA BR-101.
• PROPOSTA DE MODELO DE PREVISÃO APLICADO AOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES MILITARES.
• Proposta de um método sub-ótimo para estimação espectral do modelo ARMA
• Proposta de uma sistemática para previsão de demanda aeroportuária: um estudo ex-post-facto
• Proposta e avaliação de métodos de convergênica para o método de Monte Carlo via Cadeia de Markov: casos uni e multivariados
• Proposta para revelar as preferências de Comitês de Especialistas a partir do Método AHP: Uma Aplicação ao Setor Elétrico
• Pâmela Tamiris Caldas Serra de Souza
• Query Cardoso Fagundes Carvalho
• Rafael Bambirra Pereira
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• Rafael Lopes Paixão da Silva
• Rafael Lucas Machado Pinto
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• Raquel Romes Linhares
• Rayra Brandao de Lima
• Recursive Linear Models Optimized by Bioinspired Metaheuristics to Streamflow Time Series Prediction
• Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
• REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA PREVISÃO DE CONTÁGIO E ÓBITOS POR COVID-19: UM ESTUDO NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL.
• Redes Neurais Recorrentes e XGBoost Aplicados à Previsão de Radiação Solar no Horizonte de Curto Prazo.
• Regiane Máximo de Souza
• Regime Térmico da Camada Ativa e Permafrost na Península de Keller, Ilha Rei George, Antártica (2011 2014)
• Regra de Decisão Ótima Estocástica Não Linear Dinâmica Aplicada ao Planejamento Agregado da Produção.
• Regressão Quantílica Bayesiana em Modelos de Fronteira Estocástica
• Regulação Econômica no Setor Elétrico Brasileiro: Uma Metodologia para Definição de Fronteiras de Eficiencia e Cálculo do Fator X para Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica.
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• Representação Híbrida de Sistemas Equivalentes e Individualizados para o Planejamento da Operação de Médio Prazo de Sistemas de Potência de Grande Porte
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• Sazonalidade da Ração Essencial Mínima nas Grandes Regiões Metropolitanas Brasileiras
• Sazonalidade dos nascimentos no estado do Rio de Janeiro: 1994 a 2005
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• ScoreDrivenModels.jl: Generalized Autoregressive Score Models in Julia
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• Seleção de Carteiras Utilizando Técnicas Não Paramétricas
• Seleção de Carteiras: Modelos Eficientes para Alocação de Recursos (Portfolio Selection: Efficient Models for Resource Allocation)
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• SERGIPE'S ICMS COLLECTION FORECASTING: AN APPLICATION OF BOX AND JENKINS METHODOLOGY
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• Sistema de Controle de Estoques utilizando a metodologia Box & Jenkins de Séries Temporais.
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• Specification and Causality of Distribution Models
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• SÉRIE HIDROLÓGICA NÃO ESTACIONÁRIA E OS RISCOS E INCERTEZAS NAS TOMADAS DE DECISÕES NO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
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• Tatiane Marques Nogueira
• Teoria do Valor Extremo: Uma abordagem condicional para a estimação do Valor em Risco
• Teste Monte Carlo para Tendência Estocástica em Modelos de Espaços de Estado
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• Testes de Raízes Unitárias no Fenômeno de Longa Dependência
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• Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares"
• Tests for Non-Cointegration based on the Frequency Domain
• Thaize Vieira Martins Moreira
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• Thaíze Fernandes Oliveira de Assis
• Thelma Sáfadi
• Thiago Graça Ramos
• Thiago Rafael Nogueira Cardoso
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• Transmissão de perco e transmissão de volatilidade da soja entre Chicago e Goiás
• TRATAMENTO DE RISCO E INCERTEZAS EM PROBLEMAS DE TOMADA DE DECISÃO SEQUENCIAIS: CLASSIFICAÇÃO, MODELAGEM E APLICAÇÃO
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• Treating and Pruning: New approaches to forecasting model selection and combination using prediction intervals
• Tábata Saturnina Trindade de Morais
• Tásia Hickmann
• Tássia Borges Arantes
• Técnicas de Regularização de Modelos Neurais Aplicadas à Previsão de Carga a Curto Prazo
• TÉCNICAS ESTATÍSTICAS APLICADAS EM IMAGENS DO SPECKLE DINÂMICO
• Técnicas Univariadas Aperfeiçoadas para a Previsão de Curtíssimo Prazo a Partir de Dados Horários
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• Um estudo comparativo para modelos de séries temporais de contagem
• UM ESTUDO DA PREVISÃO DE DEMANDA DA CASTANHA DE CAJU NO COMÉRCIO EXTERIOR CEARENSE ATRAVÉS DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIADA
• UM ESTUDO DA PREVISÃO DE DEMANDA DA CASTANHA DE CAJU NO COMÉRCIO EXTERIOR CEARENSE ATRAVÉS DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIADAS
• Um Estudo dos Modelos ARCH e a Inflação Brasileira
• Um estudo sobre os métodos de amortecimento exponencial para a previsão de carga a curto prazo
• Um mecanismo de alertas preventivos apoiado em séries temporais para monitoramento de desempenho em redes OTN
• Um modelo composto para realizar previsão de demanda através da integração da combinação de previsões e ajuste baseado na opinião
• Um modelo composto para realizar previsão de demanda através da integração da combinação de previsões e do ajuste baseado na opinião
• Um modelo de análise envoltória de dados para o estabelecimento das metas de continuidade do fornecimento de energia elétrica
• Um Modelo de Espaço de Estados Para Dados Mensais de Precipitações
• Um Modelo de Múltiplos Regimes Auto-Regressivo Periódico com Transição Suave Aplicado a Previsão de Curto Prazo de Carga de Energia Elétrica
• Um modelo de predição de falhas e garantia de qualidade com monitoramento em tempo real
• Um modelo de previsão hierárquico com indicadores técnicos
• Um modelo de Regressão com LImiares Baseado em Árvore de Regressão
• Um modelo de regressão dinâmica para a função clearing fuction que estima a taxa de produção em modelos de planejamento da produção baseados em programação matemática
• Um Modelo Estocástico para o Número Diário de Negócios com Ações do Mercado de Capitais Brasileiro- com aplicação na simulação de retornos diários através de deformação temporal
• Um Modelo GARMA Bivariado com Distribuição Condicional de Poisson
• Um Modelo para Avaliação da Eficência Técnica de Professores Universitários Utilizando Análise de Envoltória de Dados: o caso dos Professores da àrea de Engenharias
• Um Novo Modelo Híbrido para Previsão Horária de Cargas Elétricas no Curto Prazo
• Um Procedimento Inferencial para Análise Fatorial Utilizando as Técnicas Bootstrap e Jackknife: Construção de Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses
• um sistema integrado de monitoração e previsão de carga elétrica de curto prazo
• Uma Abordagem Baseada em Redes Neurais Artificiais e Clusterização para Previsão de Curto Prazo da Demanda de Energia Elétrica
• Uma Abordagem Bayesiana para Processos PAR(p)
• UMA ABORDAGEM PARA A REPRESENTAÇÃO DAS INCERTEZAS DA FONTE DE GERAÇÃO EÓLICA NO MODELO NEWAVE
• Uma Abordagem Sequencial Espectral No Estudo de Series Temporais Nao Estacionarias
• Uma abordagem sobre a relação entre preços de commodities e câmbio real
• Uma análise da periodicidade dos dados de poluição atmosférica na estimação de efeitos na saúde no municúpio do Rio de Janeiro
• Uma análise dos determinantes da maturidade da dívida pública brasileira Pós-Real
• Uma Análise Econométrica da Balança Comercial Brasileira: 1965-1979
• Uma Aplicação de Controle Ótimo Estocástico Não Linear ao Problema de Planejamento Agregado da Produção
• Uma Aplicação de Árvores de Decisão, Redes Neurais e KNN para a Identificação de Modelos ARMA Não-Sazonais e Sazonais
• Uma Aplicação do Modelo de Índice de Difusão Linear
• Uma Classe de Modelos Espaço-Temporais baseada em Processos Autoregressivos Multivariados
• Uma Metodologia para Avaliação da Satisfação do Consumidor com os Serviços Prestados pelas Distribuidoras de Energia Elétrica
• Uma metodologia para Estimação do Capital Econômico: Incorporação de Dependência Entre Riscos Via Cópulas
• Uma nova medida de núcleo da inflação para o Brasil
• Uma relação dialógica na era da comunicação
• UMA SUGESTÃO PARA IDENTIFICAÇÀO DA ESTRUTURA DE SÉRIES TEMPORAIS, LINEARES E NÀO LINEARES, UTILIZANDO REGRESSÃO NÃO PARAMÉTRICA
• Uma Sugestão para Identificação da Estrutura de Séries Temporais, Lineares e Não Lineares, Utilizando Regressão Não Paramétrica
• Uriel Moreira Silva
• Uso das teorias das cópulas para combinação de métodos de previsão
• Uso de modelos de séries temporais na previsao da serie de precipitações mensais no município de Lavras
• USO DE TÉCNICAS DE MUDANÇA DE PERIODICIDADE DE SÉRIES TEMPORAIS PARA A PREVISÃO DA TEMPERATURA DE SUPERFÍCIE DO MAR DO OCEANO ATLÂNTICO
• Uso do Amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings na Análise Bayesiana de Processos AR(p)
• Usos de Modelos de Rendes Neurais Artificiais em Previsão de Séries Temporais: Uma Aplicação a Séries de Vazões
• Utilizacao do Beta, Indice P/L, Valor de Mercado e Valor Contabil Na Relacao Risco-Retorno No Mercado Acionario Brasileiro
• Utilização da Lógica Fuzzy em Meta-avaliação: uma Abordagem Alternativa
• Utilização de Ondaletas em Modelos de Espaço de Estados
• Utilização de Séries Temporais na determinação do potencial produtivo de uma empresa agrícola
• UTILIZAÇÃO SEQUENCIAL DE PROJETO DE EXPERIMENTOS E INFERÊNCIA BAYESIANA NA PREVISÃO DA DEMANDA
• Valdir José de Sousa
• Valmária Rocha da Silva Ferraz
• Valor em risco auto-regressivo condicional : o caso de índices brasileiros
• Valor em Risco: Uma Comparação entre Métodos de Escolha da Fração Amostral na Estimação do Índice de Cauda de Distribuições GEV
• Value et risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café.
• Vanessa Bueno da Rocha
• Variabilidade de Longo Prazo de Juvenis do Camarão-Rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante 1967) (Decapoda: Penaeidae) em Zonas Rasas do Estuário da Lagoa dos Patos, Sul do Brasil.
• Verificação Empírica do Método dos Múltiplos e dos Dividendos Descontados
• Vinicius Brito Rocha
• Vinicius Gouveia de Miranda
• Vinícius Basseto Félix
• Vinícius Mourão Alves de Souza
• Vitor Augusto Ozaki
• Vitor Hugo Ferreira
• Waldemar Antonio da Rocha de Souza
• Walter Edmilson Farioli
• Washington Leite Junger
• Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings
• William Barbosa da Silva
• William Gonzalo Rojas Durán
• William Jacobs
• William Moreira Lima Neto
• X12 - Arima e Tramo/Seats: Uma Comparação Utilizando as Séries das Contras Trimestrais Brasileiras e Dados Simulados
• Yeison Andres Zabala
• Álida Rosária Silva Ferreira