Início
Painéis de Indicadores
Ferramentas
Carrot2
Visão
Equipe
Sobre
Contato
Inglês
Inglês
Português
Optimum Stochastic Control of Jumping Markov Parameter Processes with Applications to Finance
Documento
Visão geral
Pesquisas
Identidade
Ver todos
Visão geral
membro de
https://brcris.ibict.br/individual/comm_ee459614-d3fc-461b-b7eb-f628e356a377
orientado por
Dr. Takashi Yoneyama
tipo
doctoral thesis
data de publicação
2002-01-01
Pesquisas
áreas de investigação
Pesquisa Operacional
palavras-chave
Controle Estocástico
Controle Otimo
Finanças
Processos de Markov
Programação Dinâmica
Identidade
identificador BrCris
a24cf6ed45133b8e742675ee525ed53f