Modelagem de Dependência em Séries Financeiras Multivariadas
Documento
-
- Visão geral
-
- Pesquisas
-
- Identidade
-
- Ver todos
-
Visão geral
membro de
orientado por
produzido em
tipo
data de publicação
Pesquisas
áreas de investigação
palavras-chave
-
Contágio
-
Cópula
-
Cópulas Dinâmicas
-
Value at Risk
-
análise multivariada
-
gerenciamento de risco
-
parâmetro variando no tempo
Identidade
identificador BrCris
-
eb63deb70df00c770ed2cbe16d7c6e6b
identificador Capes
-
2009533003017006P4-Publication
identificador Oasisbr
-
UNICAMP-30_556f8edc8b2d851ffaa61dca4cbac6a6