Modelos GARCH em ações financeiras: um estudo de caso Documento

• doi:10.5585/exactaep.v18n3.10921
• http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v18n3.10921
• http://https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=exacta&page=article&op=view&path%5B%5D=10921][doi:10.5585/exactaep.v18n3.10921

•  
• Visão geral
•  
• Pesquisas
•  
• Identidade
•  
• Informação adicional documento
•  
• Outro
•  
• Ver todos
•  

Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Catia Maria dos Santos Machado
• Gérson dos Santos Nunes
• Luiz Ricardo Nakamura
• Rodrigo Gabriel de Miranda

data de publicação

• 2020-01-01

publicada em

• Revista Eletrônica e-xacta 

Pesquisas

áreas de investigação

• Análise Multivariada
• Estatística
• Séries Temporais

palavras-chave

• ABEV3
• Heterocedasticidade condicional
• Heteroscedasticidade condicional
• Séries financeiras
• Volatilidade
• séries financeiras
• volatilidade

Identidade

identificador BrCris

• 910484bac65cc6222cf98b35404b5dd1

Informação adicional documento

série

• 3

Página Inicial

• 626

página final

• 648

Volume

• 18

Outro

tem linguagem

• Português