Métodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrtiMétodos de estimação de modelos de volatilidade estocásrti
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COMPARACAO DE MODELOS DE ESTIMACAO
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Filtro de Kalman
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Máxima verossimilhança
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QMV (QUASE-MAXIMA VEROSSIMILHANCA
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VAR (VALUE-AT-RISK)
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\MCMC (MARKOV CHAIN MONTE CARLO)
Identidade
identificador BrCris
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