A geometric approach to pricing multi-asset barrier options Documento

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Allan Jonathan da Silva
• Estevão Rosalino Junior
• Jack Baczynski
• Juan Bladimiro Rodriguez Otazú

data de publicação

• 2021-01-01

publicada em

• ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS 

Pesquisas

áreas de investigação

• Análise Estocástica
• Matemática Aplicada
• PROCESSOS ESTOCASTICOS
• Probabilidade

palavras-chave

• Finance
• Multi-Asset Barrier Option
• No-arbitrage Pricing
• barrier option
• correlation
• hyperplane barrier
• martingales
• multi-asset
• pricing

Identidade

identificador BrCris

• 3aa34f6a5b59202385a763e74620621a

Informação adicional documento

série

• 1
• 2021

Página Inicial

• 105
• 28

página final

• 127
• 50

Volume

• 30
• 31

Outro

tem linguagem

• Inglês
• Português