Análise Estocástica Conceito

área de pesquisa

• "Caracterização do sinal do fenômeno de detonação utilizando filtros adaptativos e estimador de potência"
• A comparison of the normal and laplace distributions in the models of fuzzy probability distribution for portfolio selection
• A geometric approach to pricing multi-asset barrier options
• A Lei do arco seno de Lévy
• A New Finite Dierence Method for Pricing and Hedging Interest Rate Derivatives: Comparative Analysis and the Case of the IDI Option
• Adaptive Logistic Support for Combat
• Alberto Masayoshi Faria Ohashi
• Alessandro de Lima Castro
• Alexandre Souto Martinez
• ALGORITMO METAHEURÍSTICO HÍBRIDO COM MECANISMO PARA ACELERAÇÃO DE CONVERGÊNCIA NA OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DO AGRONEGÓCIO
• Algoritmos de Busca Aleatória para Otimização Global: Estratégias de Busca que Preservam aDistribuição Assintótica.
• Almir Pereira Guimarães
• Analisando Flutuações de um Mercado Financeiro Artificial Baseado na Expectativa de Riqueza dos Agentes
• Analise da Confiabilidade Humana em uma Evacuacao de Emergencia
• Anderson Alexander Gomes Cortines
• Anderson Maccarini Coral
• Anderson Melchor Hernandez
• Análise Comparativa de Dois Métodos de Busca Aleatória
• ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DEPENDENTE DO TEMPO USANDO MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS
• Análise de dados multinomiais
• Análise de Infraestruturas Elétricas de Data Centers: uma estratégia baseada em modelos, políticas de manutenção e planejamento de experimentos
• Análise de Investimento de Capital na Indústria Brasileira de papel e celulose por meio da Teoria das Opções Reais: O Caso da Fibria Celulose S.A.
• Análise de Janelas Operacionais para Instalação de Condutores de Perfuração
• Análise Estatística do Coeficiente de Escoamento Superficial em Bacia Hidrográfica do Ambiente Semiárido
• Análise estocástica do movimento browniano fracionário: equações de evolução e ergodicidade.
• Análise Fatorial de Series Temporais com Long-Memory, Outliers e Sazonalidade: Aplicação em Poluição do Ar na Região da Grande Vitória, ES.
• Análise Harmônica
• Análise Matemática e Aplicações
• Análise preditiva de desempenho de workflows usando Teoria do Campo Médio
• Análise, equações diferenciais parciais determinísticas e estocásticas
• APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO METAHEURÍSTICOS NA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS ÓTIMOS DE DIFERENTES DISTRIBUIÇÕES DE VELOCIDADE DO VENTO EM DUAS CIDADES DO NORDESTE BRASILEIRO
• Aplicação do Filtro de Kalman Por Conjuntos de Amostras à Calibração e à Validação de Modelos Previsionais de Reservatórios de Petróleo
• Aplicações do Cálculo Estocástico à Análise Complexa
• Application of the ?-Neumann-Monte Carlo methodology in the quantification of uncertainties in the problem of stochastic bending of Kirchhoff plates
• APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS EXON E INTRON EM DADOS DE GENOMA HUMANO
• Aproximação para Redes Estocásticas Sinalizantes sob Tráfego Pesado
• Arash Jamshidpey
• Ary Vasconcelos Medino
• Aspectos Assintóticos do Crescimento Econômico sob Incerteza
• Assinaturas dinâmicas de um sistema coerente com aplicações
• Benchmarking modeling for cost incentive regulation of Brazilian electricity companies
• Brenno Gustavo Barbosa
• Calculo EStocastico en Variedades Folhadas
• Central limit theorems for risk averse optimization problems
• Chaotic coyote algorithm applied to truss optimization problems
• Ciro Javier Díaz Penedo
• Classificação de regiões de imagens utilizando testes de hipótese baseados em distâncias estocásticas: aplicações a dados polarimétricos.
• Claudia Monteiro Peixoto
• Claudia Valéria Tavora Cabral
• Claudio de Nardi Queiroz
• Comparação de métodos e modelos de distribuição para a modelagem de dados de velocidade do vento no municÃpio de Petrolina, Nordeste brasileiro
• Comparação dos dados da velocidade do vento no Nordeste do Brasil da ERA-40 e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) utilizando medidas de entropia
• Constrained quadratic control of discrete-time hidden Markovian jump linear systems: the state feedback and static output scenarios.
• Contribuições ao Problema de Filtragem Estocástica
• Controle Ótimo para problemas LQ a tempo contínuo com saltos Markovianos
• Cálculo de Malliavin e análise no espaço de Wiener
• Cálculo estocástico e transporte paralelo
• Cálculo estocástico em variedades Finsler
• Daniel Rodrigues Loureiro
• Danilo Salotti
• David Alexander Chipana Mollinedo
• Debora Casto de Brito Ralha
• Derivative formula on the Heisenberg Lie group
• Difusões dependendo diferenciavelmente de Métricas e Conexões.
• Difusões em Processos de Poisson
• Distribuição generalizada de chuvas máximas no Estado do Paraná.
• Distribuições Temperadas e Cálculo Estocástico
• Eduardo Morais de Medeiros
• Efficient Solutions for Pricing and Hedging Interest Rate Asian Options
• Ensaios analíticos e numéricos de processos estocásticos unidimensionais
• Equacao de Burgers estocastica
• Equação Diferencial Hereditária Estocástica e o Problema de Portfólio Ótimo
• Equação Estocástica de Reação-Difusão e Equação Estocástica de Transporte com Coeficientes Irregulares”
• Equações Diferenciais Estocásticas Backward: Uma Aplicação em Finanças
• Espectro de geradores de dinâmica em EDPs estocásticas
• Estimação de componentes não observáveis em séries temporais
• Estudo analógico de fenomenos mecânicos térmicos, hidrologicos, econômicos e movimento browniano por meio do modelo de Black-Scholes
• Estudo comparativo de famílias de cópulas via simulações
• ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE ANÁLISE ESPECTRAL DA VIDA À FADIGA DE ESTRUTURAS OFFSHORE.
• Estudo de Cópulas Matemáticas para a Previsão e Análise de Séries Temporais
• Evaluation of generalized extreme value and Gumbel distributions for estimating maximum daily rainfall
• Evelina Shamarova
• Existênncia de Soluções Fortes para Equações Diferencias Parciais Estocásticas Hiperbólicas-Parabólicas
• Fast Pricing of Path-Dependent Interest Rate Options with Jumps in Continuous and Discrete Time and Stochastic Volatility
• Fatores determinísticos e estocásticos das grandezas observáveis financeiras
• Fernando Sebastião da Silva
• FERNANDO VENANCIO - FILHO
• Fluxos Estocásticos e Teorema do Limite de Kunita
• Flávio Alberto Figueredo Rosa
• Geometria dos caminhos em grupos de Lie
• Geraldine Goes Bosco
• Geração de Amostras via Cadeias de Markov
• Gilmar Pereira dos Santos
• Giovanni de Morais Teixeira
• Goalkeeper game: a new assessment tool for prediction of gait performance under complex condition in people with Parkinson?s disease
• Grade Ionosférica para Aplicações em Posicionamento e Navegação com GPS no Brasil
• Grupo de Pesquisa em Física Aplicada e Docência - GFAD
• GUILHERME MATIUSSI RAMALHO UMA
• Helca Karen Puget de Oliveira
• Henrique José Ferreira da Costa
• Herbert Martins Gomes
• Homotopia entre trajetorias de equaçoes dirigidas por caminhos rugosos
• Hugo Alexander de la Cruz Cansino
• Hörmander?s theorem for stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion
• I) MODELAGEM ESTOCÁSTICA DA EVOLUÇÃO DA POROSIDADE DE UM MINERAL EM DISSOLUÇÃO
• Ianyqui Falcão Costa
• Integral Estocástica e Aplicações
• Introdução aos rough paths via integração algébrica
• Investigação de Memória a Longo Prazo no Mercado Acionário Brasileiro
• Isela Leonor Vásquez Panduro
• Jack Baczynski
• Jamil Gomes de Abreu Júnior
• Joaquim Vinicius Carvalho Assunção
• Jogos diferenciais estocásticos: controle e parada ótimos
• Jorge Ferreira
• Juan David Londono Acevedo
• Juarez Guaraci Filardo
• Júlio Tenório Pimentel
• Kevin Santos Guedes
• Leandro de Santana Costa
• Leandro Silveira
• Leonardo Ivo de Carvalho Silva
• Letícia Fritz Henrique
• Lorena Ramos Correia Cardoso
• Luis Roberto Lucinger de Almeida
• LÉCIO ALVES NASCIMENTO
• Manoella Rodrigues Teixeira
• Marco Antonio Guimaraes Dias
• Marco Antonio Leonel Caetano
• Marcos Hideo Maruo
• Mariana de Almeida Costa
• Marina Leivas Simão
• Martingales no Fibrado de Bases e Seções Harmônicas Via Cálculo Estocástico
• Metodologia de análise de risco de investimento em sistemas de geração distribuída a partir de biogás produzido em estações de tratamento anaeróbio de esgoto doméstico
• Mixture distribution and multifractal analysis applied to wind speed in the Brazilian Northeast region
• MOBOpt ¿ multi-objective Bayesian optimization
• Modelagem da dinâmica espaço-temporal do mosquito Aedes aegypti, obtida com armadilhas de captura de mosquitos adultos
• MODELAGEM DA PRODUTIVIDADE DE SOJA EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS NO CENTRO-SUL DO PARANÁ
• Modelagem de Desempenho do Banco de Dados Cassandra
• MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS FOCADA NA PRECIFICAÇÃO DE DERIVATIVOS CLIMÁTICOS
• Modelagem estocástica aplicada ao efeito bystander radioinduzido em culturas celulares e processos epidêmicos
• Modelagem Hidrológica Estocástica como Ferramenta em Estudos de Importância Estratégica para Hidrovias
• Modelo de distribuição de probabilidade aplicada à modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética dos gás ideal e teoria da colisão
• Modelo de Divisão de Mercado para o Transporte Interurbano de Passageiros
• Modelo de Fluxo de Carga e Veículos de Carga que Cruzaram a Ponte Internacional São Borja Santo Tomé no Período de Janeiro de 1998 a Junho de 2003
• Modelo de otimização robusta orientado por dados aplicado na alocação de renda fixa
• Modelo de Séries Temporais para Construção de Árvores de Cenários Aplicadas à Otimização Estocástica
• Modelo híbrido inteligente baseado em filtragem wavelet e redes neurais com aplicações à previsão de séries temporais
• Modelos aplicados ao crescimento e tratamento de tumores e à disseminação da dengue e tuberculose.
• Modelos Birnbaum-Saunders para Séries Temporais.
• Modelos preditivos da variância de mercados financeiros e análise de agrupamento das volatilidades
• Moderate Averaged Deviations for a Multi-Scale System with Jumps and Memory
• Multifractal behavior in the dynamics of Brazilian inflation indices
• Márton Íspany
• Método para Avaliar a Confiabilidade Estrutural de Sistemas de Subtransmissão de Energia Integrados à Distribuição
• Narasimhappa Mundla
• Natália de Assis Brasil Weber
• Navier-Stokes equations and vector advection
• Nei Carlos dos Santos Rocha
• New error estimators, based on the Neumann-Monte Carlo methodology for quantification of the uncertainty of the problem of stochastic bending of Levinson-Bickford beam
• NON-ASYMPTOTIC RANDOM MATRIX THEORY AND THE SMALL BALL METHOD
• Não teve dissertação
• O USO DOS MÉTODOS QUANTITATIVOS NO CUSTEIO VARIÁVEL: aplicação em uma fábrica de rações.
• Odorico Antônio Bortoluzzi
• Operator-valued stochastic differential equations in the context of Kurzweil-like equations
• Otimização paramétrica robusta multiobjetivo aplicada em suspensão veicular
• Paulo Najberg Orenstein
• Paulo Régis Caron Ruffino
• Pedro José Catuogno
• Precisão de Simulações para Solução de Modelos Estocásticos
• Predição de falhas em caixa de redução de Helicópteros por Análise de Vibrações e Dados de Voo
• Pricing Path-dependent Derivative Securities: A New Approach.
• Princícios da média para difusões em espaços folheados
• Probabilidade e Estatística Matemática
• Processos estocásticos em física : teoria e fundamentos
• Produto de Matrizes Aleatórias
• Prof. Dr. Vítor Heloiz Nascimento
• Proposta de um Método Complemenntar de Predição da Irradiância Solar Global para Curtos Intervalos de Tempo, baseado em Processos de Markov
• Psicofísica de percepção em tomadas de decisão: a propriedade aditiva do grau de inconsistência intertemporal e uma nova proposta para a função peso de probabilidades
• Quantificação da Incerteza do Problema de Flexão Estocástica de uma Viga de Levinson-Bickford Através da Metodologia λ-Neumann-Monte Carlo
• Rafael Andretto Castrequini
• Reconhecimento de padrões a partir de perturbação de pontos para a geração de redes triangulares irregulares de topologia constante sob o critério de Delaunay
• Regionalização de chuva intensa para o estado de Minas Gerais
• Renato de Siqueira Motta
• Renato Vieira dos Santos
• REPEL: A Strategic Approach for Defending 5G Control Plane from DDoS Signalling Attacks
• Representação da incerteza em modelos de programação dinâmica estocástica através de latisse binomial : análise na perspectiva do DECOMP
• Resgate da otimalidade de estratégias de alocação dinâmica com seguro e alavancagem em cenários realistas.
• Ricardo Barros Lourenço
• RICARDO JOSÉ PAIVA DE BRITTO SALGUEIRO
• RISCO GEOTÉCNICO: UMA ABORDAGEM ESTOCÁSTICA PARA ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE TALUDES DA
• Robert Andres Galeano Anaya
• Rodrigo de Lemos Peroni
• Rodrigo e Alvim Alexandre
• Rogerio de Assis Medeiros
• Rosana Amaral Carrasco
• Rotation Numbers for Stochastic Dynamical Systems
• Rough Path, Calculo estocástico
• Rute Alexandra Baião Carrujo
• Sara Ianda Correa Carmona
• Self-organizing three-dimensional Ising model of financial markets
• Semigrupos degenerados e fluxo estocástico de aplicações mensuráveis em variedade folheadas
• Silvia Maria Prado
• SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA ANÁLISE DA DISTORÇÃO HARMÔNICA DE TENSÃO DECORRENTE DO CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS, UTILIZANDO MÉTODO DE MONTE CARLO E PROCESSO DE MARKOV
• Simão Nicolau Stelmastchuk
• Sistema de Produção em Pecuária do Pantanal
• Solução da Conjectura de Weiss Estocástica para Semigrupos Analíticos
• Some new error estimates for statistical estimators obtained by Neumann-Monte Carlo methodology applied to the stochastic bending problem
• Stability and performance of adaptive filters without slow adaptation approximations
• Stochastic Analysis of non-Markovian irregular phenomena
• Stochastic Simulations of Casual Groups
• Stochastic stability analysis of torsional and lateral vibrations of an oil drill-string
• Stochastic supply curves and liquidity costs: estimation for brazilian equities
• TALITA PERCIANO COSTA LEITE
• Telma Cristina Ferreira Fonseca
• Teoria de Precificação e Hedging e o Caso de uma Opção com Barreira.
• Teoria de Rough Paths via Integração Algébrica
• Teste para avaliar a propriedade de incrementos independentes em um processo pontual.
• The Neumann?Monte Carlo methodology applied to the quantification of uncertainty in the problem stochastic bending of the Levinson?Bickford beam
• Thiago Jordem Pereira
• Thomas Logan Ritchie
• Thuener Armando da Silva
• Tirzah Moreira Siqueira
• Tomoi Koide
• Topics on Functional Ito Calculus and Multiscale Stochastic Volatility Modeling
• Transporte paralelo estocastico
• Um Algoritmo Bayesiano Basedo no Processo de Wiener
• Um Modelo de Manutenção de Equipamentos Baseado em Informações Imperfeitas sobre o Processo de Inspeção
• Uma aproximação do tipo Euler-Maruyamma para o processo de Cox-Ingersoll-Ross
• Uma fórmula de Itô para processos com valores em domínios conduzidos por fluxos estocásticos
• Uma Metodologia para Caracterização de Tráfego de Video Baseada nos Momentos de Primeira e Segunda Ordem
• Uma Nova Classe de Soluções da Equação de Langevin Generalizada com Aplicações na Modelagem do Cupom Cambial
• Uma Versão Contínua do Algoritmo de Recozimento Simulado
• UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE CARTEIRA DE MARKOWITZ NA ESTRATÉGIA DE VENDA DE ENERGIA
• Valoração de terrenos marginais
• Variabilidade temporal do saldo potencial de água no solo, na região da bacia do rio Vacacaí
• Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
• Vinícius de Paula Mendes
• Vitor Silva Duarte
• Walter Batista dos Santos
• Wemerson Delcio Parreira
• Ánálise de Correspondência Aplicada ao Problema do Insucesso Escolar sob o Ponto de Vista do Aluno.
• Índice de Difusão Anômala, Processos de Lévy e Equação de Langevin Generalizada.