Extreme events and the oil market: Conditional jump process Documento

• http://dx.doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMF200086
• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1678-6971&lng=es&nrm=iso
• http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-6971&lng=en&nrm=iso/][doi:10.1590/1678-6971/eramf200086

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Visão geral

tipo

• journal article

autores

• Evandro Castro Pedro
• Max Cardoso de Resende

data de publicação

• 2020-01-01

publicada em

• RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE (IMPRESSO) 

Pesquisas

áreas de investigação

• Métodos Quantitativos em Economia
• Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos

palavras-chave

• ARJI - GARCH Models
• Conditional jumps
• Crude Oil
• Extreme events
• Volatility

Identidade

identificador BrCris

• 456e2528a2bf92db4c36eb8503bde88d

Informação adicional documento

série

• 21

Página Inicial

• 1

página final

• 29

Volume

• 21

Outro

tem linguagem

• Inglês
• Português