Mercado de Capitais Conceito

área de pesquisa

• "Ofertas Públicas de Aquisição: Onde estamos e para onde vamos? Um estudo comparativo acerca da utilização de medidas defensivas entre os sistemas norte-americano e europeu"
• ?Análise de Solvência de Instituições Bancárias : um estudo utilizando a Análise Discriminante?
• A aplicação do conceito de chinese wall no mercado de capitais
• A Disposição a Pagar pela Compensação da Emissão de Carbono no Rio Grande do Sul: um estudo para a indústria com alto potencial poluidor
• A INFLUÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DE CARTEIRA BRASILEIROS NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
• A Influência da Compisção da Remuneração aso Acionistas sobre a Capacidade Informacional dos Lucros Contábeis nsa Ações Listadsa na BM&FBovespa
• A influência das informações tributárias na previsão dos analistas financeiros no mercado de capitais brasileiro
• A INFORMAÇÃO MÚTUA COMO MEDIDA DE DEPENDÊNCIA NÃO LINEAR NA ESTRUTURA DE REDE DO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES
• A precificação de ativos brasileiros através da arbitrage pricing theory no mercado de capitais brasileiro
• A relação entre as variáveis macroeconômicas e o Ibovespa: Novas evidências para o Brasil
• A Relação entre o Risco de Mercado e as Práticas de Planejamento Tributário
• A relação entre o mercado de ações brasileiro e as variáveis macroeconômicas no período pós Plano Real.
• A Relevância do Fator Eficiência em Fundos de Investimento: uma Análise Empírica no Mercado Brasileiro
• A Relevância do Lucro Líquido Versus Fluxo de Caixa Operacional para o Mercado de Ações Brasileiro.
• A sensibilidade do preço das ações de empresas de capital aberto às informações contábeis divulgadas
• A significância dos indicadores fundamentalistas na explicação do retorno das ações : uma análise no setor de Siderurgia e Metalurgia brasileiro
• A TEMPESTIVIDADE DOS LUCROS CONTÁBEIS OBSERVADA POR MEIO DO RETORNO ANORMAL ACUMULADO E DA VARIÂNCIA DO RETORNO ANORMAL
• ABERTURA DE CAPITAL EM BOLSA: ESTUDO DO DESEMPENHO DO PREÇO DAS AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO DE 2004 A 2009
• Acordo de Acionistas e Qualidade dos Lucros Contábeis: Evidências Empríricas no Mercado Brasileiro
• Adilson Celestino de Lima
• ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS: USO DE INFORMACOES CONTABEIS VERSUS INFORMACOES DE MERCADO
• Administração do Risco Sistemático: O Desempenho do Seguro de Portfólio no Mercado Brasileiro de Ações
• Agência e complexidade: uma análise nos fundos de investimento em ações brasileiros
• Alberto Sergio Maia da Silva
• Alberto Shigueru Matsumoto
• Aldemir de Alcântara Velho Barretto Júnior
• Alex Gama Queiroz dos Santos
• Alexandre Garcia Padilha
• Alexandre Rodrigues Pinto
• Alexis Cavichini Teixeira de Siqueira
• Aline Barreto dos Santos
• Aloisio Gomes Caixeta
• Ana Claudia Karam Abdallah dos Santos
• Ana Lúcia Miranda Lopes
• Analysis of volatility and contagion effect of countries from Latin America
• Andre Luiz Lustosa de Oliveira
• André Antunes Soares de Camargo
• André Assis de Salles
• André Oliveira Bernardo da Cunha
• Angélica Ramos de Frias Sigollo
• Antonio Augusto de Jesus Godoy
• Antonio Cesar Abbud
• Antonio Henrique Andrade Barranqueiros
• Antonio Saporito
• Antônio Newton Corrêa da Luz
• Análise comparativa de modelos de mensuração de desempenho e sua influência na captação líquida de fundos de investimento em ações no Brasil
• Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
• Análise da eficiência dos contratos derivativos para redução dos custos de transação
• Análise da Interdependência dos Mercados Brasileiros de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos no Período 2001-2011
• Análise da Teoria dos Valores Extremos e da Simulação de Monte Carlo para o cálculo do Value-at-Risk em carteiras de investimentos de ativos de renda variável.
• Análise de Desempenho de Fundos de Gerenciamento ativo: Um Estudo Comparativo
• Análise de Desempenho de IPOs e Inovação: Estudo da Influência do Aporte de Fundos de PE/VC
• Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro: um estudo sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
• ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA
• Análise de opções reais: um estudo de caso na MMDSC Comunicações S.A.
• Análise de Risco e Alocação de Capitais para Fundos de Pensão considerando investimento em renda fixa
• Análise de risco para carteiras não lineares: uma aplicação ao mercado de energia e petróleo
• Análise do Comportamento da Carteira de Empréstimos de uma Instituição Pública de Crédito.
• ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO: UMA ABORDAGEM PELA TEORIA DAS OPÇÕES REAIS E TEORIA DOS JOGOS
• Análise do risco de não superação da meta atuarial em fundos de previdência
• Análise dos sistemas de contabilidade pública como suporte ao controle do ciclo orçamentário dos municípios da região metropolitana de Curitiba/PR
• Aplicação da análise de componentes independentes em estudo de eventos em finanças
• Aplicação da análise por envoltória de dados no estudo comparativo entre gestão econômico-financeira dos clubes de futebol versus desempenho no ranking de clubes da CBF
• Aplicação da lógica paraconsistente anotada em mercados financeiros.
• Aplicação da Medida Ômega no desempenho de fundos de investimento no mercado brasileiro
• Arlete de Araujo Silva Nese
• Armando Hélio Almeida Monteiro de Moraes
• AS INFLUÊNCIAS DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES E DA EFICIÊNCIA DE MERCADO NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE AÇÕES BRASILEIROS
• As Vantagens da Emissão de Documentos Fiscais de Forma Informatizada para Controle e Gerenciamento de Micros e Pequenas Empresas. Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - EDF Aspectos Práticos e Legais
• Assimetria da informação, insider trading e avaliação de empresas: evidências no mercado de capitais brasileiro
• Assimetria informacional e precificação das ações das empresas negociadas na bolsa de valores de São Paulo : evidências a partir da faculdade de divulgar demonstrações contábeis em moeda constante a partir de 1996
• Assimetria informacional e precificação na Bovespa
• Augusto César Barbosa Dornelas
• Augusto César Moreira Lima
• Avaliação de Calls Realizada por Analistas de Mercado Supera o Ibovespa em Períodos de Volatilidade?
• AVALIAÇÃO DE DERIVATIVOS COMPLEXOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO COM DIVERSAS BASES POLINOMIAIS
• Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando o modelo de dois fatores?
• Avaliação do desempenho dos investimentos dos fundos de pensão no Brasil
• AVALIAÇÃO DO EFEITO INFORMACIONAL DOS PARECERES DE AUDITORES: ESTUDO EMPÍRICO DAS CIAS ABERTAS BRASILEIRAS
• BNDES loans and the financial constraints of Brazilian publicly traded companies
• Book-Tax Differences e a Relevância Informacional no Mercado de Capitais
• Bruno Alves de Andrade
• BRUNO MEIRELLES SALOTTI
• BRUNO SILVEIRA GOULARTE
• Caio Cezar Monteiro Ramalho
• Caio Corrêa Costa
• Caio Raphael Marotti de Oliveira
• Capacitação profissional do gestor e o desempenho de fundos de investimentos em ações
• CAPTACAO DE RECURSOS NO MERCADO DE BONDES - UMA ANALISE DAS FIXED RATE NOTES
• Carlos Masaji Miashiro
• Carlos Patricio Mercado Samanez
• Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA): por uma (re)construção do conceito de direitos creditórios do agronegócio
• Claudemir José de Souza
• Claudia Kodja
• Claudio Armando Visnadi
• Claudio Avanian Jacob
• Cleber Gonçalves Junior
• Cláudia Lúcia Ribeiro da Cruz
• Clésia Camilo Pereira
• Cobertura de Risco Dinâmico em Futuro Mercado de Energia no Brasil
• Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
• COMPETIÇÃO POR INFORMAÇÕES, CICLO DE VIDA E CUSTO DO CAPITAL NO BRASIL
• Condicionantes do crescimento dos fundos mútuos de investimento no Brasil e no Peru: um estudo das captações líquidas agregadas
• Conexão política como incentivo para o gerenciamento de resultados por accruals
• Conselhos de administração : uma análise das suas características e impacto sobre as firmas no mercado acionário brasileiro.
• Contribuição da controladoria na otimização de resultados das operações internacionais: um estudo de caso
• Contribuição para Ranqueamento Setorial da Dimensão Ambiental do ISE da BM&FBOVESPA
• Controladoria e Finanças
• Controle conjunto por acordo de acionistas e a dinâmica das reuniões prévias
• Cristiano de Souza Corrêa
• Cristina Socorro da Silva
• Cristina Tauaf Ribeiro
• Daniel Christian Henrique
• Daniel Séllos Durante
• Darlan Parucker Lueders
• DATA ENVELOPMENT ANALYSIS COMO FERRAMENTA PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL
• Decisões De Investimento, Racionamento De Crédito E Ciclo De Vida Das Companhias Abertas Brasileiras
• Delson Henrique Gomes
• Denilson da Silveira Duarte
• DESEMPENHO DA OTIMIZAÇÃO ROBUSTA DE CARTEIRAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
• DESEMPENHO DE CARTEIRAS ESG NA B3: INFLUÊNCIA DA INCERTEZA NOS PERÍODOS DE CRISE E COVID-19
• Desempenho dos fundos de Ações Índice Ativos utilizando o CAPM de 1997 a 2019
• Desempenho e risco de fundos de investimento em ações brasileiros no contexto da pandemia de COVID-19
• Desempenho e seus determinantes durante a pandemia: uma análise dos fundos de investimento imobiliário que compõem o IFIX ? B3
• Desempenho, custos, idade e tamanho em fundos de investimentos em ações: análise com uso de regressão quantílica
• Determinantes de Inadimplência e de Recuperação de Crédito em um Banco de Desenvolvimento
• DETERMINANTES DO CUSTO DE CAPITAL DE TERCEIROS
• Determinantes para Aprovação do Pacote de Remuneração dos Executivos por Parte dos Acionistas
• Determinants of Board Size: A Longitudinal Analysis with 194 Firms Listed on the B3 S/A
• Dinâmica da curva de juros brasileira: uma análise da contribuição informacional de indicadores de incerteza na política econômica
• Direito Potestativo do Mercado de Capitais - uma percepção quântica do Direito
• Diversification with international assets and cryptocurrencies using Black-Litterman
• Dividendos vs. risco/retorno: um estudo realizado na BOVESPA entre 1987 e 1996
• Dr. Andrei Aparecido de Albuquerque
• Dr. Orleans Silva Martins
• Edgar Vieira Machado Serra
• Edson Mota dos Santos
• Eduardo Vieira dos Santos Paiva
• Efeitos da dupla listagem internacional: uma análise das empresas brasileiras emitentes de depositary receipts em tempos de crise financeira internacional
• Efeitos do comitê de auditoria e do conselho fiscal na qualidade da informação contábil no Brasil
• EFEITOS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRASILEIROS EM SUA PERFORMANCE
• El Riesgo Financiero
• Elimar Drehmer
• Elisson Augusto Pires de Andrade
• Em busca de um índice alternativo à relação Book to Market para a construção de carteiras mais rentáveis
• Emerson Bisco
• Emerson Faria
• Emilio Araújo Menezes
• Emissões de american depositary receipts (ADR): Seu impacto sobre o valor de mercado das empresas brasileiras
• Encolhimento da Matriz de Covariâncias e Índices de Incerteza: a Utilização do Bootstrap na Seleção de Portfólios
• Ensaios sobre microestrutura de mercado
• Ensaios sobre volatilidade: Taxa de Câmbio, Investimento Estrangeiro, Governança Corporativa e Preços de ações.
• Essays in International Finance and Development
• Estimacao de Beta Para Acoes Com Pouca Liquidez No Mercado de Capitais Brasileiro
• Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
• Estratégias de Alavancagem do Poder de Voto e o Valor das Empresas Brasileiras de Capital Aberto
• Estratégias de Investimento em Bolsas de Valores: Uma Pesquisa Exploratória da Visão Fundamentalista de Benjamin Graham
• Estratégias e desempenho de investimentos dos fundos de pensão no Brasil
• Estratégias especulativas e de hedge no mercado brasileiro de opções sobre ações no período de 2002 a 2006 : Telemar e Petrobrás
• Estudo da Integração entre os Mercados Através dos Índices de Ações
• Estudo de evento: adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa
• ESTUDOS EMPÍRICOS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO UTILIZANDO O ARBITRAGE PRICING THEORY-APT - COM FATORES FUNDAMENTAIS PRÉ DETERMINADOS
• ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS NO MERCADO DE AÇÕES
• Evaluation of Technical Analysis Trading Rules in a Artificial Stock Market Environment
• Evelyn Maria Boia Baptista
• Evidenciação dos relatórios econômico-financeiros utilizados pelas instituições federais de ensino superior no Brasil
• Evolution of the Degree of Efficiency of the Cryptocurrency Market from 2014 to 2020: An Analysis Based on its Fractal Components
• Fabiana Mendonça Martins de Almeida
• Fabiana Ricardo Molina
• Fatores determinantes do preço de emissão primária de debêntures no Brasil: uma análise exploratória.
• Fatores determinantes para tomada de decisão do investidor na elaboração de uma carteira de ações
• Fernanda Valle Versiani
• Fernando Bernardo Mendes
• FGTS: análise das propostas de flexibilização
• Filipe da Silva Gomes
• Finanças e Análise de Investimentos
• FLUXO DE CAIXA, LUCRO CONTÁBIL E DIVIDENDOS: COMPARAÇÃO DE DIFERENTES ENFOQUES NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS
• Flávia de Paula Peixoto Pereira
• Fundo de investimento para empresas emergentes catarinenses
• Fundos de Investimento em Direitos Creditórios: Riscos e Ratings em Eventos de Avaliação
• Função Social e Regulamentação dos Fundos de Private Equity e Venture Capital no Brasil
• Fábio Nascimento
• Fábio Vogelaar Carlucci
• George Henrique Merino Rodolfo
• George Lucas Máximo Ferreira
• GERENCIAMENTO DE RESULTADOS E ESTRUTURA DE PROPRIEDADE NAS COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL
• Gerenciamento de Risco em Empresas não Financeiras: aplicações na Indústria Sucroenergética
• Gerenciamento de risco em instituições não financeiras
• GERENCIAMENTO DE RISCO FINANCEIRO COM A UTILIZACAO DE CONTRATOS DE SWAP
• GERENCIAMENTO DO RISCO FINANCEIRO - CÁLCULO DO VALUE-ET-RISK UTILIZANDO O MODELO MULTI-FATORIAL FUNDAMENTALISTA DA BARRA INTERNATIONAL
• GERENCIAMENTO DOS NÚMEROS CONTÁBEIS E A EMISSÃO DE DEBÊNTURES
• Gerson Bronstein
• Gestão de investimentos : fundos de pensão
• Gestão de risco nas entidades fechadas de previdência privada - EFPC - fundos de pensão
• Gilberto de Oliveira Kloeckner
• Gilberto do Couto Santos
• Gilson Freire da Fontoura Gomes
• Giovana Treiger Grupenmacher
• Giselle Moraes da Fonseca Diniz
• GOVERNANÇA CORPORATIVA E EARNINGS MANAGEMENT
• Governança Corporativa e Velocidade de Ajuste da Estrutura de Capital
• Governança Corporativa, Conselhos de Administração e Fiscal e propriedade dos números contábeis no Brasil
• Governança Corporativa: Nível de Evidenciação das Informações e sua Relação com a Votatilidade das Ações do Ibovepa
• Governança gorporativa e hipótese de mercados eficientes: o estudo do anúncio da emissão de american depositary receipts (ADRs) com a utilização de estudos de evento
• GRT Finance - Group for Research and Teaching in Finance
• Guilherme Augusto Roiz
• Gustavo Jose Schuck
• High Frequency Trading em Cãmera Lenta: Compreender para Regular
• Hipótese de mercados eficientes: utilização de padrões candlesticks e simulação bootstrap.
• Honorários, serviços fora da área de auditoria e independência do auditor : evidências nas companhias abertas listadas na BM&FBovespa
• IDENTIFICANDO INSTITUICOES FINANCEIRAS (BANCOS COMERCIAIS PRIVADOS NACIONAIS) EM SITUACAO IRREGULAR: UMA ANALISE DISCRIMINANTE
• Ideon José de Aguiar Junior
• Igor Bernardi Sonza
• Incorporating quality into frontier-based benchmarking in the context of Brazilian transmission service operators
• Indicadores do Mercado Acionário Brasileiro : análise comparativa entre ponderação pelo valor de mercado e ponderação pelo índice de liquidez
• Industry Competition and Performance Persistence in Brazilian Equity Mutual Funds
• Influência do Monitoramento pelos Cotistas na Performance e Captação dos Fundos Brasileiros de Investimento em Ações
• Informational content of key audit matters and financial analysts’ forecasts
• Investment fund selection techniques from the perspective of Brazilian pension funds
• Ivando Silva de Faria
• Ivanir Schroeder
• Jailson da Conceição Teixeira de Oliveira
• Janayna Katyuscia Freire de Souza Ferreira
• Jean Francisco Siqueira
• Jeferson de Araujo Funchal
• Jocimari Tres Schroeder
• Johnny Silva Mendes
• Jorge Ivan Hmeljevski
• Jorge Luís Faria Meirelles
• Jorge Ribeiro de Toledo Filho
• Jose Roberto Securato Junior
• José Alberto Albeny Gallo
• José Campos de Araújo Ribeiro Neto
• José Luiz Miranda
• José Milton Almeida da Silva
• José Moraes Feitosa
• José Roberto de Castro
• José Romeu Garcia do Amaral
• José Tomáz Pereira
• João Batista Fraga
• Juliana Silva de Carvalho Sampaio
• Juliano Lima Pinheiro
• Karina Gemignani
• Katharinny Bione Albuquerque Marinho
• Kelmara Mendes Vieira
• Laercio Villa
• Laura Amaral Patella
• Leonardo Ribeiro Siqueira
• Letícia de Almeida Costa
• Lidiene Silva Pesker Costa
• Lie Uema do Carmo
• Lucas Akel Filgueiras
• Lucas Lima de Oliveira Leal
• Luciana Simões Rebello Horta
• Luciano Ferreira Carvalho
• Luisa Tomi Yanaguibashi Leal
• Luiz Antonio Rossi de Freitas
• Luiz Carlos Barnabé de Almeida
• Luiz Carlos Feitosa de Moura
• Luiz Felipe Amaral Calabró
• Luiz Fernando Fabbrine Lima
• Luiz Guilherme Ferreira Dias
• Luís Antônio Sleimann Bertussi
• Luís Umberto Allievi Frizon
• Manoel Carlos Diniz
• Mara Jane Contrera Malacrida
• Marcellus Egydio de Lima
• Marcelo Barreto Crote
• Marcelo Brutti Righi
• Marcelo Cabús Klotzle
• Marcelo Queiroga Reis
• Marcio Moreira Costa
• Marcos Edmundo Magno Pinheiro
• Maria Elisa Lima Pereira
• MARIANA GESSWEIN DAVI
• Marisa Pigatto
• Matheus Silveira Franco
• Maximiliano Kruel
• Meio ambiente e desempenho econômico financeiro: o impacto da ISO 14.001 nas empresa brasileiras
• Mercado de Ações no Brasil: uma avaliação sobre a aplicabilidade de modelos de estimação de retornos esperados.
• Mercado futuro brasileiro: Distribuição estatística e eficiência das previsões
• Modelagem de equações estruturais aplicada à reação a splits : integrando as hipóteses de liquidez, sinalização e nível ótimo de preços
• Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
• Modelo de fatores com betas variantes no tempo
• Modelo Multicritério de Análise Técnica-Fundamentalista Para a Composição de Carteiras de Ações
• Monica Campos da Silva
• Myrian Beatriz Eiras das Neves
• Mário de Sá Campello Faveret
• Nestor Paulo Palacios Torres
• Newton Carneiro Affonso da Costa Junior
• Nildo Ferreira Cassundé Junior
• Não definido
• O ajustamento de dois modelos de precificação de opções de compra ao mercado brasileiro: evidências empíricas
• O auditor no Brasil: a situação desses profissionais nas grandes empresas de auditoria
• O BID-ASK SPREA E A GOVERNANÇA CERTIFICADA: uma investigação no mercado de capitais brasileiro
• O custo de capital próprio das empresas brasileiras - O caso dos American Depositary Receipts (ADR´s)
• O dilema do investimento no mercado de capitais de diferentes países
• O dilema do investimento no mercado de capitais no Brasil
• O dilema do investimento nos mercados de capitais de diferentes países
• O efeito da divulgação das demonstrações financeiras no mercado de capitais brasileiro : um estudo sobre a variação no preço das ações
• O efeito da implementação de um site sobre o preço das ações das empresas brasileiras negociadas na Bovespa
• O Efeito de Sobre-Reacao No Curto Prazo No Mercado de Capitais Brasileiro
• O efeito de sobre-reação a curto prazo: uma avaliação através de estratégias de filtro.
• O fim lucrativo da sociedade e o lucro social: interpretação e aplicação no contexto atual das sociedades anônimas brasileiras
• O mercado de commodities e o desenvolviment do agronegócio na Bahia
• O número de fatores macroeconômicos determinantes do processo de formação de preços dos ativos de risco: Uma investigação empírica da APT no mercado brasileiro de ações
• O Poder de Controle no Fundo de Investimento
• O uso da semivariância como medida de risco na seleção de portfolios
• O VALOR DA FLEXIBILIDADE APLICANDO TOR E MRM COM SALTOS DE POISSON: O CASO DO CARRO FLEX-FUEL
• Osvaldo Ramos Mateos
• Otimização de portfolios internacionais através da abordagem de média-variância e o efeito do componente Brasil
• Otávio Ribeiro de Medeiros Ph.D
• Paulo Fernando Marschner
• Paulo Jose Korbes
• Pedro Cordeiro dos Santos
• Pedro Freitas Teixeira
• Pedro Gonçalves Drummond
• Percepção ao Risco e Efeito Disposição: Uma Análise Experimental da Teoria dos Prospectos
• Performance e eficiência de fundos de investimento: uma aplicação de indicadores tradicionais e de DEA e SFA como estratégias de seleção de fundos
• Performance, Captação e Foco das Familias de Fundos de Investimentos
• PIB Brasileiro com carteira eficiente no modelo CAPM
• PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM
• PIB brasileiro como carteira de mercado eficiente no modelo CAPM
• PIB Brasileiro como Carteira Eficiente no Modelo CAPM
• Piotroski, Graham e Greenblatt: Uma Abordagem Empírica do Value Investing no Mercado Acionário Brasileiro
• Política de Distribuição de Dividendos: Por que as empresas brasileiras pagam payout incremental?
• Precificação e Hedge Dinâmico de Opções de Telebrás Utilizando Redes Neurais
• PREVISÃO DE ANALISTAS E AS ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS UTILIZADAS PARA EVITAR SURPRESA NOS LUCROS
• Previsão não-linear de séries temporais utilizando redes neurais e sistemas nebulosos
• Priscila Garcia Moreira
• Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
• Profa Dra. Marina Mitiyo Yamamoto
• Profª Drª Ana Paula Mussi Szabo Cherobim
• Project Finance
• Proteção Cambial com Contratos Futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge
• Qualidade da Informação Contábil em Ambientes Competitivos
• Qualidade informacional dos lucros: influência de investidores sofisticados no Brasil.
• Rafael Moreira Antonio
• Rafael Spolavori
• Rafaela Loureiro Pinheiro Furlan
• Raimunda Maria da Luz Silva
• Recursos Externos no Mercado Bursátil Brasileiro: A Legislação Específica e as Relações com o Mercado
• Reginaldo Mateus de Freitas
• Regulação do Mercado de Capitais e Governança Corporativa. O arcabouço normativo da governança corporativa e o papel da Comissão de Valores Mobiliários ? CVM.
• Relação entre índice de volatilidade implícita e índice de retorno de ações
• Relação entre Índice de Volatilidade Implícita e Índice de Retorno de Ações
• Relações entre a Assimetria de Informação e as Características das Empresas no Mercado Acionário Brasileiro.
• Relevância da Informação Contábil: Um estudo sobre a Relação entre a Relevãncia do Valor Justo e Características Específicas de Merdado
• Renato de Almeida Vargas Paixao
• Resposta do mercado à abertura de capital de empresas familiares com ações na BOVESPA
• Retorno das empresas brasileiras: um estudo comparativo entre o mercado básico e os segmentos com governança diferenciada da [B]³
• Ricardo Alonso Gonzalez
• RICARDO AUGUSTO DRUBSCKY MEDICI
• Ricardo Bordeaux Rego
• Ricardo Danilo Campos Lopes
• Ricardo Furieri Bastianello
• Riesgo de Mercado: El Modelo de VAR Aplicado al Análisis de Riesgo en Bolsa de Valores
• Risco e Retorno em Fundos de Pensão
• Risk-Taking na indústria de fundos de investimentos em ações e a incerteza da política econômica.
• Roberto Arruda de Souza Lima
• Roberto Machado Wagner
• Roberto Quiroga Mosquera
• Robson de Faria Silva
• Robson Lopes Abreu
• Rodolpho Pinto de Andrade
• Rodrigo Loureiro Malacarne
• Rogério Abrahão de Lima
• Sazonalidades No Mercado Aberto e No Mercado Futuro de Juros
• Seleção de fundos de investimentos sob a ótica dos fundos de pensão brasileiros
• Senichiro Koshio
• Similarity evidence between the country risk and the idiosyncratic risk: An empirical study of the Brazilian case
• Simone Braghin
• Sinais Fundamentalistas Em Cenários De Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro
• Suênia Graziella Oliveira de Almeida Santos do Nascimento
• Sérgio Igor Simões
• Sérgio Schneider
• Tabajara Pimenta Junior
• Talles Vianna Brugni
• Tarcisio Campanholo
• Tatiane Atanásio dos Santos Bernardy
• TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO: O PAPEL DA CONCORRÊNCIA DA INDÚSTRIA E DO SENTIMENTO DO INVESTIDOR
• Taxas de administração de fundos: o papel da concorrência da indústria e do sentimento do investidor
• Teoria das Ondas de Elliott: uma Aplicação ao Mercado de Ações da BM&FBOVESPA
• Testando empiricamente o CAPM condicional nos retornos esperados de portfolios do mercado brasileiro, argentino e chileno
• TESTE EMPIRICO DO MODELO DE BLACK-SCHOLES: OPCOES DE INDICE DE COMPRA AMERICANA I-SENN DA BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO (BVRJ)
• Testes do caminho aleatório nas bolsas de valores latino americanas
• The Influence of Law 12.431 of 2011 on Encouraged Debenture Spread
• The role of FX Derivatives in regulating the Emerging Markets
• Thobias dos Santos Silva
• Turnover da carteira e o desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil.
• UM ESTUDO COMPARATIVO DE FUNCOES UTILIDADE EM PROBLEMAS DE SELECAO DE CARTEIRAS OTIMAS
• Um estudo empírico sobre a anomalia do Efeito Preço-Lucro na Bolsa de Valores de São Paulob no período de março/1992 a fevereiro/1997
• Um estudo empírico sobre algumas anomalias encontradas no mercado de capitais brasileiro
• Um estudo sobre a relação existente entre direcionadores de valor e o valor das ações de empresas brasileiras
• Um estudo sobre a utilização de "poison pills" no Brasil
• Um Estudo sobre o comportamento dos Preços da Soja no Mercado Brasileiro: Uma Abordagem pelo Método de Reversão à Média com Saltos.
• UM ESTUDO SOBRE OS CRITÉRIOS CONSIDERADOS PELOS INVESTIDORES NA TOMADA DE DECISÃO RELATIVA A INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
• Um Modelo Coerente de Gerenciamento do Risco de Liquidez para o Contexto Brasileiro
• Um Modelo para Avaliação, Apreçamento e Gestão da Emissão de Títulos Conversíveis com Opções de Compra e Venda Implícitas em Contrato (Lyon)
• Um teste do ICAPM para o mercado acionário brasileiro
• Uma investigação da Emenda ao Acordo da Basiléia e Sugestões para implementação no Brasil
• Uma investigação da reação dos retornos das ações às divulgações de resultados das empresas de capital aberto no Brasil e no México
• Uma Nova Metodologia Neural para Avaliação de Fundos Mutuos de Investimentos
• Umbelina Cravo Teixeira Lagioia
• Utilização da terra como ativo de baixo risco na diversificação de carteiras de investimento
• UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO NO CÁLCULO DE MARGEM DE GARANTIA DE CONTRATOS DE SWAP NEGOCIADOS NA BOLSA MERCANTIL E DE FUTUROS- BM&F- DE SÃO PAULO
• Valdir de Jesus Lameira
• Valério Zago Marassi
• Vander Rosifini Junior
• Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores: um estudo por meio da utilização da estatística R/S
• Victor Cabral Fonseca
• Vieses cognitivos nas decisões de investimentos: uma análise do excesso de confiança, aversão à ambigüidade e efeito disposição sob a perspectiva das finanças comportamentais.
• Vinícius Masson Palha
• Volatilidade no Mercado de Ações Brasileiro e seu Impacto sobre as Regras de Política Monetária: 1999-2009
• Wesley Mendes Da Silva
• William Aparecido Maciel da Silva
• William Borges Dias - Não Bolsista
• Yasmin Gomes Casagranda
• Álan Andrew de Souza
• Álvaro Dezidério da Luz
• Élvio Biasi Bolzan
• Érica Cristina Rocha Gorga