A pesquisa do grupo visa o estudo de modelagem estocástica, com ênfase na análise das condições de equilíbrio das cadeias, inferência em cadeias de Markov métodos de Monte Carlo, teoria do risco, estudo de distribuições quase-estacionárias em sistemas fora do equilíbrio e técnicas de simulação de processos estocásticos especiais.A pesquisa do grupo tem ainda como objectivo o desenvolvimento de aplicações em diferentes áreas, como o estudo dos processos de risco, inferência e simulação em teoria de grafos aleatórios, distribuições tipo fase, inferência de processos de Levy e estabilidade em equações estocásticas. Outros tópicos relacionados consistem do ajuste de modelos e sua estimação, técnicas de Aproximação Bayesiana Computacional e métodos de Monte Carlo Sequencial.
